PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DLS is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, DLS returned 6.55%/yr vs 13.72%/yr for AVDV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DLS charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DLS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.04%.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%12.69%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between DLS and AVDV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between DLS and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и AVDV

Секторы
DLS
AVDV

Промышленность

27.8%
21.3%

Финансовые услуги

13.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
14.4%

Сырьевые материалы

8.9%
22.5%

Технологии

8.4%
6.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.4%

Недвижимость

7.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.0%

Здравоохранение

3.7%
2.1%

Энергетика

3.0%
10.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Промышленность

DLS
27.8%
AVDV
21.3%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
AVDV
13.7%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
AVDV
14.4%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
AVDV
22.5%

Технологии

DLS
8.4%
AVDV
6.4%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
AVDV
3.4%

Недвижимость

DLS
7.8%
AVDV
1.1%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
AVDV
2.0%

Здравоохранение

DLS
3.7%
AVDV
2.1%

Энергетика

DLS
3.0%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEADLS с AVUV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

DLS vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.86

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.79

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.37

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

13.67

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.86

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DLS и AVDV

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-43.01%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.19%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-14.17%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-28.08%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.35%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-6.77%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.24%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и AVDV

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 4.58%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.92%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

13.07%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

15.56%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.30%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

19.73%

-3.06%

Сравнение комиссий DLS и AVDV

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и AVDV

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DLS and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (4.92%) compared to DLS (4.58%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.72% vs 6.55% for DLS. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.72% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.74% for AVDV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор