PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLS с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с AVDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DLS is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, DLS returned 7.44%/yr vs 14.35%/yr for AVDV. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. DLS charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DLS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.65%.

DLS

1 день
0.41%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.30%
С начала года
10.39%
1 год
19.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.53%

AVDV

1 день
1.11%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
6.02%
С начала года
16.65%
1 год
36.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
14.35%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF
$89.00M$95.80M$87.29M

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
$1.62M$1.37M$1.52M

Сравнение доходности по годам DLS и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		10.39%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%12.90%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.65%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between DLS and AVDV is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between DLS and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и AVDV

Секторы
DLS
AVDV

Промышленность

28.0%
22.7%

Финансовые услуги

13.8%
13.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
15.9%

Технологии

9.1%
7.6%

Сырьевые материалы

9.0%
20.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.7%

Недвижимость

7.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.2%

Здравоохранение

3.6%
2.4%

Энергетика

2.4%
9.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.5%

Промышленность

DLS
28.0%
AVDV
22.7%

Финансовые услуги

DLS
13.8%
AVDV
13.6%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.9%
AVDV
15.9%

Технологии

DLS
9.1%
AVDV
7.6%

Сырьевые материалы

DLS
9.0%
AVDV
20.3%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.7%
AVDV
3.7%

Недвижимость

DLS
7.4%
AVDV
1.2%

Коммуникационные услуги

DLS
4.2%
AVDV
2.2%

Здравоохранение

DLS
3.6%
AVDV
2.4%

Энергетика

DLS
2.4%
AVDV
9.1%

Коммунальные услуги

DLS
2.0%
AVDV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEADLS с SCHD
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIV

Доходность на риск

DLS vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.17

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.93

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.78

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

10.05

-4.21

DLS vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и AVDV

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-43.01%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.19%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-14.17%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-28.08%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-6.70%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.63%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и AVDV

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) составляет 3.96%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.21%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

14.50%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

16.86%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.45%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.71%

-3.33%

Сравнение комиссий DLS и AVDV

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и AVDV

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AVDV в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.71%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		3.45%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DLS and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (5.21%) compared to DLS (3.96%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.35% vs 7.44% for DLS. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.35% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.71% for AVDV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор