PortfoliosLab logo
Сравнение DLS с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DLS и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DLS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.83%
68.54%
DLS
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLS:

0.76

AVDV:

0.86

Коэф-т Сортино

DLS:

1.13

AVDV:

1.27

Коэф-т Омега

DLS:

1.15

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

DLS:

0.99

AVDV:

1.12

Коэф-т Мартина

DLS:

2.64

AVDV:

3.93

Индекс Язвы

DLS:

4.77%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

DLS:

16.66%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

DLS:

-63.09%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

DLS:

-0.09%

AVDV:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.94%.


DLS

С начала года

8.74%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

6.53%

1 год

11.79%

5 лет

10.77%

10 лет

4.56%

AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DLS и AVDV

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии DLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DLS: 0.58%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLS и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLS
Ранг риск-скорректированной доходности DLS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DLS: 0.76
AVDV: 0.86
Коэффициент Сортино DLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DLS: 1.13
AVDV: 1.27
Коэффициент Омега DLS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DLS: 1.15
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара DLS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DLS: 0.99
AVDV: 1.12
Коэффициент Мартина DLS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DLS: 2.64
AVDV: 3.93

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.86
DLS
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и AVDV

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности AVDV в 3.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.96%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLS и AVDV

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09%
-0.57%
DLS
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и AVDV

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 10.22%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
12.42%
DLS
AVDV