PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с FNDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - DLS tracks the WisdomTree International SmallCap Dividend Index while FNDC tracks the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 7.46%/yr vs 8.66%/yr for FNDC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DLS charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности DLS и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям FNDC по среднегодовой доходности: 7.46% против 8.66% соответственно.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Correlation

The correlation between DLS and FNDC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between DLS and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и FNDC

Секторы
DLS
FNDC

Промышленность

27.8%
25.8%

Финансовые услуги

13.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.8%

Сырьевые материалы

8.9%
11.0%

Технологии

8.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.3%

Недвижимость

7.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.8%

Здравоохранение

3.7%
4.9%

Энергетика

3.0%
4.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Промышленность

DLS
27.8%
FNDC
25.8%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
FNDC
11.5%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
FNDC
12.8%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
FNDC
11.0%

Технологии

DLS
8.4%
FNDC
8.7%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
FNDC
6.3%

Недвижимость

DLS
7.8%
FNDC
6.9%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
FNDC
4.8%

Здравоохранение

DLS
3.7%
FNDC
4.9%

Энергетика

DLS
3.0%
FNDC
4.6%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
FNDC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с VEADLS с AVUV
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с AVUV

Доходность на риск

DLS vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.95

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.75

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.48

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

9.29

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DLS и FNDC

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-43.22%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.20%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-12.98%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-32.13%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-43.22%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.09%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-8.45%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и FNDC

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 4.58% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.67%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.77%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.26%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.98%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.80%

-0.13%

Сравнение комиссий DLS и FNDC

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и FNDC

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FNDC в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DLS and FNDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDC has higher volatility (4.67%) compared to DLS (4.58%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs FNDC's -43.22%.

On 10-year performance, FNDC leads with 8.66% vs 7.46% for DLS. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDC has performed better with a 8.66% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.46% for FNDC.

DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.39% for FNDC.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор