Сравнение VTV с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
VTV и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTV и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.27% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и DEW
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
VTV vs. DEW — Ранг доходности на риск
VTV
DEW
Сравнение VTV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.74 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.35 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.95 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 10.37 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.74 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VTV и DEW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и DEW
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и DEW
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -65.55% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.80% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -18.86% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -38.77% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -3.32% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -12.54% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.22% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и DEW
Vanguard Value ETF (VTV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 3.65% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.75% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.21% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 13.41% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 13.02% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.55% | +1.12% |