PortfoliosLab logo
Сравнение DEW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEW и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DEW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.81%
557.08%
DEW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEW:

1.02

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

DEW:

1.44

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

DEW:

1.21

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DEW:

1.19

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

DEW:

5.50

VOO:

2.27

Индекс Язвы

DEW:

2.56%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

DEW:

13.83%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DEW:

-65.55%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DEW:

-2.76%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.24% соответственно.


DEW

С начала года

5.20%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

2.37%

1 год

14.78%

5 лет

12.70%

10 лет

5.75%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEW и VOO

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии DEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEW: 0.58%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг риск-скорректированной доходности DEW, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEW: 1.02
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино DEW, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEW: 1.44
VOO: 0.88
Коэффициент Омега DEW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEW: 1.21
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DEW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEW: 1.19
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина DEW, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEW: 5.50
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.54
DEW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и VOO

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.89%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%5.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DEW и VOO

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.76%
-9.90%
DEW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и VOO

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 9.92%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.92%
13.96%
DEW
VOO