PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEW returned 9.30%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEW charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DEW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.30% против 15.56% соответственно.

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between DEW and VOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.78

Over the past year, the correlation between DEW and VOO has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEW и VOO

Секторы
DEW
VOO

Финансовые услуги

19.7%
11.6%

Энергетика

14.7%
3.5%

Коммунальные услуги

10.8%
2.4%

Недвижимость

10.8%
1.9%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.9%

Промышленность

4.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.2%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Технологии

2.5%
35.7%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
VOO
11.6%

Энергетика

DEW
14.7%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
VOO
2.4%

Недвижимость

DEW
10.8%
VOO
1.9%

Здравоохранение

DEW
9.5%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
VOO
4.9%

Промышленность

DEW
4.4%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
VOO
10.2%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
VOO
1.8%

Технологии

DEW
2.5%
VOO
35.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DEW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.39

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

3.25

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.16

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.80

14.73

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.89

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DEW и VOO

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-33.99%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.90%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-18.69%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-24.52%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-33.99%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.70%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-3.69%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.91%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и VOO

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.79% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.84%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.90%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

11.80%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

16.81%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.01%

-2.48%

Сравнение комиссий DEW и VOO

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и VOO

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DEW and VOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 9.30% for DEW. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.03% for VOO.

DEW is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.03% for VOO.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор