PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AXP с DFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AXP и DFS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AXP и DFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Discover Financial Services (DFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
487.47%
776.26%
AXP
DFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXP:

0.87

DFS:

1.00

Коэф-т Сортино

AXP:

1.33

DFS:

1.77

Коэф-т Омега

AXP:

1.17

DFS:

1.21

Коэф-т Кальмара

AXP:

1.03

DFS:

1.57

Коэф-т Мартина

AXP:

3.61

DFS:

5.43

Индекс Язвы

AXP:

6.16%

DFS:

7.09%

Дневная вол-ть

AXP:

25.65%

DFS:

38.55%

Макс. просадка

AXP:

-83.91%

DFS:

-81.74%

Текущая просадка

AXP:

-15.53%

DFS:

-13.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$192.98B

DFS:

$44.27B

EPS

AXP:

$14.01

DFS:

$17.72

Цена/прибыль

AXP:

19.65

DFS:

9.93

PEG коэффициент

AXP:

1.90

DFS:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$52.22B

DFS:

$14.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$36.47B

DFS:

$13.30B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$8.65B

DFS:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у DFS с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXP имеют среднегодовую доходность 14.85%, а акции DFS немного отстают с 14.21%.


AXP

С начала года

-7.04%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

2.10%

1 год

23.40%

5 лет

31.96%

10 лет

14.85%

DFS

С начала года

1.92%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

29.09%

1 год

40.21%

5 лет

47.47%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXP и DFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXP c DFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXP: 0.87
DFS: 1.00
Коэффициент Сортино AXP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXP: 1.33
DFS: 1.77
Коэффициент Омега AXP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXP: 1.17
DFS: 1.21
Коэффициент Кальмара AXP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXP: 1.03
DFS: 1.57
Коэффициент Мартина AXP, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXP: 3.61
DFS: 5.43

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и DFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
1.00
AXP
DFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и DFS

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DFS в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXP
American Express Company
1.02%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
DFS
Discover Financial Services
1.59%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%

Просадки

Сравнение просадок AXP и DFS

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.53%
-13.14%
AXP
DFS

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и DFS

Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 9.49%, в то время как у Discover Financial Services (DFS) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
16.65%
AXP
DFS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и DFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab