PortfoliosLab logo
Сравнение AXP с DFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AXP и DFS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AXP и DFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Discover Financial Services (DFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.06%
820.68%
AXP
DFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXP:

0.38

DFS:

1.03

Коэф-т Сортино

AXP:

0.75

DFS:

1.78

Коэф-т Омега

AXP:

1.10

DFS:

1.23

Коэф-т Кальмара

AXP:

0.42

DFS:

1.67

Коэф-т Мартина

AXP:

1.43

DFS:

5.28

Индекс Язвы

AXP:

8.44%

DFS:

8.66%

Дневная вол-ть

AXP:

31.69%

DFS:

44.58%

Макс. просадка

AXP:

-83.91%

DFS:

-81.74%

Текущая просадка

AXP:

-18.47%

DFS:

-8.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$187.28B

DFS:

$47.17B

EPS

AXP:

$14.31

DFS:

$17.73

Коэффициент P/E

AXP:

18.68

DFS:

10.57

Коэффициент PEG

AXP:

1.85

DFS:

3.69

Коэффициент P/S

AXP:

3.02

DFS:

3.53

Коэффициент P/B

AXP:

5.84

DFS:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$67.89B

DFS:

$14.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$53.43B

DFS:

$13.30B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$8.65B

DFS:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у DFS с доходностью 7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXP имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции DFS немного отстают с 14.64%.


AXP

С начала года

-10.27%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-0.39%

1 год

12.95%

5 лет

27.80%

10 лет

14.78%

DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

25.09%

1 год

49.83%

5 лет

41.89%

10 лет

14.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXP и DFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXP c DFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AXP, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXP: 0.38
DFS: 1.03
Коэффициент Сортино AXP, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXP: 0.75
DFS: 1.78
Коэффициент Омега AXP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXP: 1.10
DFS: 1.23
Коэффициент Кальмара AXP, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXP: 0.42
DFS: 1.67
Коэффициент Мартина AXP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXP: 1.43
DFS: 5.28

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DFS равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и DFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
1.03
AXP
DFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и DFS

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DFS в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXP
American Express Company
1.10%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
DFS
Discover Financial Services
1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%

Просадки

Сравнение просадок AXP и DFS

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.47%
-8.73%
AXP
DFS

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и DFS

Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 20.66%, в то время как у Discover Financial Services (DFS) волатильность равна 24.61%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
24.61%
AXP
DFS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и DFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию