PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTV с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с ABEQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTV (Vanguard Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VTV is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past 5 years, VTV returned 12.48%/yr vs 8.46%/yr for ABEQ. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. VTV charges 0.04%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности VTV и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 8.41%.

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%

ABEQ

1 день
0.10%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
1.23%
С начала года
8.41%
1 год
13.45%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
Всё время*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABEQ

Absolute Select Value ETF
$443.67K$474.71K$481.99K

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам VTV и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%1.44%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		8.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.14%

Correlation

The correlation between VTV and ABEQ is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.83

The correlation between VTV and ABEQ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и ABEQ

Секторы
VTV
ABEQ

Финансовые услуги

22.4%
27.5%

Технологии

15.3%
4.4%

Здравоохранение

15.2%
6.5%

Промышленность

14.3%
16.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.2%

Энергетика

6.9%
11.0%

Коммунальные услуги

4.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.0%
15.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.2%

Недвижимость

2.5%
5.2%

Финансовые услуги

VTV
22.4%
ABEQ
27.5%

Технологии

VTV
15.3%
ABEQ
4.4%

Здравоохранение

VTV
15.2%
ABEQ
6.5%

Промышленность

VTV
14.3%
ABEQ
16.0%

Потребительский защитный сектор

VTV
8.7%
ABEQ
8.2%

Энергетика

VTV
6.9%
ABEQ
11.0%

Коммунальные услуги

VTV
4.8%
ABEQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

VTV
3.9%
ABEQ

-

Сырьевые материалы

VTV
3.0%
ABEQ
15.5%

Коммуникационные услуги

VTV
2.9%
ABEQ
6.2%

Недвижимость

VTV
2.5%
ABEQ
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с ELCVABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

VTV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.49

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.15

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.71

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

3.38

+14.39

VTV vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и ABEQ

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-27.82%

-31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.89%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-7.95%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-17.26%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.99%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-4.12%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.99%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и ABEQ

Vanguard Value ETF (VTV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеют волатильность 2.83% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.80%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.47%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

9.10%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

10.78%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

13.74%

+2.88%

Сравнение комиссий VTV и ABEQ

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и ABEQ

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности ABEQ в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.17%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and ABEQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.83%) compared to ABEQ (2.80%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs ABEQ's -27.82%.

On 5-year performance, VTV leads with 12.48% vs 8.46% for ABEQ. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 12.48% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.17% for ABEQ.

They also come from different issuers: Vanguard and Absolute Investment Advisers. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.85% for ABEQ.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор