PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с BAMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV).

ABEQ и BAMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и BAMV

2026 (YTD)202520242023
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.67%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.82%7.66%12.03%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у BAMV с доходностью 0.82%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

BAMV

1 день
0.32%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с EQRRABEQ с ELCV
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с BAMY

Сравнение комиссий ABEQ и BAMV

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BAMV в 0.95%.

BAMV
Brookstone Value Stock ETF
ABEQ
Absolute Select Value ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQBAMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.39

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.65

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.50

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

2.03

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BAMV равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQBAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.39

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.00

-0.41

Корреляция

Корреляция между ABEQ и BAMV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и BAMV

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BAMV в 1.26%

TTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и BAMV

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и BAMV.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-14.56%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.61%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-3.49%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.10%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.86%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и BAMV

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у Brookstone Value Stock ETF (BAMV) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.00%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

9.02%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

16.71%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

13.88%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

13.88%

+0.10%