PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с BAMV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and BAMV (Brookstone Value Stock ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ABEQ returned 10.41% vs 15.31% for BAMV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BAMV.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у BAMV с доходностью 10.04%.

ABEQ

1 день
0.09%
1 месяц
0.01%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.56%
1 год
10.41%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

BAMV

1 день
-0.10%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.04%
6 месяцев
9.77%
1 год
15.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и BAMV

2026 (YTD)202520242023
ABEQ
Absolute Select Value ETF		4.69%15.32%12.68%4.07%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		10.04%7.66%12.03%13.82%

Correlation

The correlation between ABEQ and BAMV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between ABEQ and BAMV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABEQ и BAMV

Секторы
ABEQ
BAMV

Финансовые услуги

29.8%
28.3%

Сырьевые материалы

19.4%
4.9%

Промышленность

15.6%
10.4%

Энергетика

11.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.7%

Здравоохранение

6.1%
9.8%

Технологии

4.4%
26.0%

Недвижимость

4.2%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

ABEQ
29.8%
BAMV
28.3%

Сырьевые материалы

ABEQ
19.4%
BAMV
4.9%

Промышленность

ABEQ
15.6%
BAMV
10.4%

Энергетика

ABEQ
11.8%
BAMV
5.9%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
7.0%
BAMV
0.8%

Коммуникационные услуги

ABEQ
6.2%
BAMV
8.7%

Здравоохранение

ABEQ
6.1%
BAMV
9.8%

Технологии

ABEQ
4.4%
BAMV
26.0%

Недвижимость

ABEQ
4.2%
BAMV
2.8%

Коммунальные услуги

ABEQ
1.4%
BAMV
0.3%

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

BAMV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с ELCVABEQ с DVALABEQ с EQRRABEQ с VTV
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с BAMUBAMV с BAMBBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с BAMYBAMV с DIVZ

Доходность на риск

ABEQ vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABEQBAMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.29

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.90

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.47

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

7.45

-4.51

ABEQ vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMV равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и BAMV

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и BAMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-14.56%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.23%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-1.17%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.99%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.06%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и BAMV

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.11%, в то время как у Brookstone Value Stock ETF (BAMV) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

3.75%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

8.62%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

11.90%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

13.72%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

13.72%

+0.08%

Сравнение комиссий ABEQ и BAMV

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BAMV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и BAMV

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BAMV в 1.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.19%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and BAMV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMV has higher volatility (3.75%) compared to ABEQ (2.11%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs BAMV's -14.56%.

On 1-year performance, BAMV leads with 15.31% vs 10.41% for ABEQ. On fees, ABEQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMV has performed better with a 15.31% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABEQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

BAMV has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.19% for ABEQ.

They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and Brookstone. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.95% for BAMV.

BAMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и BAMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор