PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABEQ с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с XLF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ABEQ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Absolute Investment Advisers, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. ABEQ is actively managed, while XLF is passively managed. Over the past 5 years, ABEQ returned 8.46%/yr vs 10.81%/yr for XLF. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 6.82%.

ABEQ

1 день
0.10%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
1.23%
С начала года
8.41%
1 год
13.45%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
Всё время*
8.23%

XLF

1 день
0.21%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.42%
С начала года
6.82%
1 год
13.93%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.60%
Всё время*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABEQ

Absolute Select Value ETF
$443.67K$474.71K$481.99K

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF
$1.89B$1.89B$1.91B

Сравнение доходности по годам ABEQ и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		8.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.14%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		6.82%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.70%

Correlation

The correlation between ABEQ and XLF is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.73

The correlation between ABEQ and XLF shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABEQ и XLF

Секторы
ABEQ
XLF

Финансовые услуги

27.5%
98.2%

Промышленность

16.0%
0.2%

Сырьевые материалы

15.5%

-

Энергетика

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Здравоохранение

6.5%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Недвижимость

5.2%

-

Технологии

4.4%
1.6%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

ABEQ
27.5%
XLF
98.2%

Промышленность

ABEQ
16.0%
XLF
0.2%

Сырьевые материалы

ABEQ
15.5%
XLF

-

Энергетика

ABEQ
11.0%
XLF

-

Потребительский защитный сектор

ABEQ
8.2%
XLF

-

Здравоохранение

ABEQ
6.5%
XLF

-

Коммуникационные услуги

ABEQ
6.2%
XLF

-

Недвижимость

ABEQ
5.2%
XLF

-

Технологии

ABEQ
4.4%
XLF
1.6%

Коммунальные услуги

ABEQ
3.9%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с ELCVABEQ с DVALABEQ с EQRRABEQ с BAMVABEQ с VTV
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

ABEQ vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ABEQ c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABEQXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.96

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.37

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.95

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

2.41

+0.97

ABEQ vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и XLF

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-82.69%

+54.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-14.79%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-15.54%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-25.81%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

0.00%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-19.91%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

5.78%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и XLF

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.80%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.85%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

11.06%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

14.64%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

18.44%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

22.07%

-8.33%

Сравнение комиссий ABEQ и XLF

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и XLF

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности XLF в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.17%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.39%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and XLF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (3.85%) compared to ABEQ (2.80%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs XLF's -82.69%.

On 5-year performance, XLF leads with 10.81% vs 8.46% for ABEQ. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLF has performed better with a 10.81% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

XLF has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.17% for ABEQ.

ABEQ is categorized as Large Cap Value Equities, while XLF is Financials Equities. They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers and State Street. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.08% for XLF.

ABEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор