Сравнение ABEQ с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
ABEQ и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABEQ и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%.
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABEQ и XLF
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
ABEQ vs. XLF — Ранг доходности на риск
ABEQ
XLF
Сравнение ABEQ c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEQ | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.05 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.19 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.05 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 0.16 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEQ | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.05 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ABEQ и XLF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и XLF
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и XLF
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABEQ | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -82.69% | +54.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -14.79% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -25.81% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -11.89% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -20.10% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.96% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и XLF
Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABEQ | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 4.76% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 11.45% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 19.25% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 18.69% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 22.18% | -8.20% |