PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с DVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с DVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ABEQ returned 11.57%/yr vs 12.66%/yr for DVAL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for DVAL.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и DVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у DVAL с доходностью 6.15%.

ABEQ

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.34%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
8.87%
3 года*
11.57%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и DVAL

2026 (YTD)2025202420232022
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.44%15.32%12.68%4.63%3.95%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%8.74%12.84%8.73%1.78%

Correlation

The correlation between ABEQ and DVAL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.75

The correlation between ABEQ and DVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABEQ и DVAL

Секторы
ABEQ
DVAL

Финансовые услуги

24.8%
31.6%

Сырьевые материалы

17.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

10.9%
6.6%

Энергетика

10.3%
6.1%

Промышленность

8.3%
14.7%

Здравоохранение

7.2%
7.9%

Технологии

4.4%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

ABEQ
24.8%
DVAL
31.6%

Сырьевые материалы

ABEQ
17.0%
DVAL
0.1%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
10.9%
DVAL
6.6%

Энергетика

ABEQ
10.3%
DVAL
6.1%

Промышленность

ABEQ
8.3%
DVAL
14.7%

Здравоохранение

ABEQ
7.2%
DVAL
7.9%

Технологии

ABEQ
4.4%
DVAL
11.1%

Коммуникационные услуги

ABEQ
3.0%
DVAL
10.0%

Коммунальные услуги

ABEQ
1.4%
DVAL
1.1%

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

DVAL
10.2%

Недвижимость

ABEQ

-

DVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRRABEQ с VTV
Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с VFLODVAL с ELCVDVAL с CSTKDVAL с VALQ

Доходность на риск

ABEQ vs. DVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c DVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQDVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.23

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.84

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.09

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

6.71

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. DVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVAL равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и DVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQDVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и DVAL

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и DVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQDVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-18.11%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.20%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-18.11%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-1.09%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.64%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.93%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и DVAL

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 1.98%, в то время как у BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQDVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.73%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

7.62%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

10.59%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

14.24%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

14.24%

-0.40%

Сравнение комиссий ABEQ и DVAL

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DVAL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и DVAL

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DVAL в 1.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and DVAL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVAL has higher volatility (2.73%) compared to ABEQ (1.98%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs DVAL's -18.11%.

On 3-year performance, DVAL leads with 12.66% vs 11.57% for ABEQ. On fees, DVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DVAL has performed better with a 12.66% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

DVAL has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.49% for DVAL.

DVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и DVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор