PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с DVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с DVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL).

ABEQ и DVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и DVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и DVAL

2026 (YTD)2025202420232022
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%3.95%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.79%8.74%12.84%8.73%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DVAL с доходностью 2.79%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

DVAL

1 день
0.29%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
11.37%
3 года*
11.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с VTVABEQ с EQRRABEQ с ELCVABEQ с STXV
Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с CSTKDVAL с valq

Сравнение комиссий ABEQ и DVAL

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DVAL в 0.49%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. DVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c DVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQDVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.73

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.13

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.95

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4.36

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. DVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DVAL равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и DVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQDVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.73

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.72

-0.12

Корреляция

Корреляция между ABEQ и DVAL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и DVAL

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DVAL в 1.94%

TTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.94%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и DVAL

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и DVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQDVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-18.11%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-12.21%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.22%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.73%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.65%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и DVAL

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQDVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.47%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.78%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.65%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

14.40%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

14.40%

-0.42%