PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Absolute Core Strategy ETF (ABEQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентAbsolute Investment Advisers LLC
Дата выпуска21 янв. 2020 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияAll Cap Equities, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABEQ составляет 0.85%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Absolute Core Strategy ETF

Популярные сравнения: ABEQ с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Absolute Core Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.27%
15.75%
ABEQ (Absolute Core Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Absolute Core Strategy ETF показал доход в 6.32% с начала года и 9.77% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.32%12.69%
1 месяц-1.88%2.92%
6 месяцев9.27%15.76%
1 год9.77%23.89%
5 лет (среднегодовая)N/A13.23%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABEQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.56%1.17%5.38%-2.53%3.26%6.32%
20234.00%-4.07%0.64%3.45%-4.41%3.27%1.95%-1.64%-3.02%-1.34%4.21%2.06%4.63%
2022-0.45%1.30%4.29%-4.51%1.96%-7.50%1.83%-3.20%-4.97%7.35%5.73%-1.68%-0.99%
2021-0.41%0.08%3.45%4.37%3.40%-3.83%1.64%0.77%-3.48%2.45%-1.99%5.91%12.49%
2020-1.86%-6.94%-11.39%8.66%2.17%-0.35%3.93%2.37%-1.33%-1.32%7.49%2.83%2.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABEQ среди ETFs на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABEQ, с текущим значением в 5454
ABEQ (Absolute Core Strategy ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absolute Core Strategy ETF (ABEQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABEQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABEQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABEQ, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABEQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABEQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABEQ, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.30

Коэффициент Шарпа

Absolute Core Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.12
2.21
ABEQ (Absolute Core Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Absolute Core Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.74$0.74$0.33$0.17$0.15

Дивидендный доход

2.44%2.60%1.20%0.60%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absolute Core Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.17
2020$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.72%
0
ABEQ (Absolute Core Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Absolute Core Strategy ETF показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Absolute Core Strategy ETF составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.82%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.204
-17.26%21 апр. 2022 г.11027 сент. 2022 г.3616 мар. 2024 г.471
-5.84%11 нояб. 2021 г.141 дек. 2021 г.1929 дек. 2021 г.33
-5.52%18 мая 2021 г.8821 сент. 2021 г.3610 нояб. 2021 г.124
-4.07%18 янв. 2022 г.827 янв. 2022 г.3316 мар. 2022 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Absolute Core Strategy ETF составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.45%
2.41%
ABEQ (Absolute Core Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)