- Дата выпуска
- 22 янв. 2020 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $141M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABEQ
Absolute Select Value ETF (ABEQ) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции ABEQ — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABEQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,406.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Absolute Select Value ETF (ABEQ) показал доход в 3.44% с начала года и 8.87% за последние 12 месяцев.
Absolute Select Value ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ABEQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ABEQ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.44% | 7.00% | -5.77% | 0.03% | -1.85% | 0.06% | 3.44% | ||||||
| 2025 | 3.33% | 2.54% | 2.16% | -0.29% | 0.82% | 0.73% | -0.39% | 4.19% | 1.39% | -4.06% | 5.48% | -1.20% | 15.32% |
| 2024 | 0.56% | 1.17% | 5.38% | -2.53% | 3.26% | -1.50% | 5.43% | 3.56% | 0.09% | -0.50% | 2.12% | -4.53% | 12.68% |
| 2023 | 4.00% | -4.07% | 0.64% | 3.45% | -4.41% | 3.27% | 1.95% | -1.64% | -3.02% | -1.34% | 4.21% | 2.06% | 4.63% |
| 2022 | -0.45% | 1.30% | 4.29% | -4.51% | 1.96% | -7.51% | 1.83% | -3.19% | -4.97% | 7.35% | 5.73% | -1.68% | -1.00% |
| 2021 | -0.41% | 0.08% | 3.45% | 4.37% | 3.40% | -3.83% | 1.64% | 0.77% | -3.48% | 2.45% | -1.99% | 5.91% | 12.49% |
Метрики бенчмарка
Absolute Select Value ETF has an annualized alpha of 0.48%, beta of 0.53, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2020.
- This ETF participated in 60.68% of S&P 500 Index downside but only 49.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.48%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 49.74%
- Участие в снижении
- 60.68%
Комиссия
Комиссия ABEQ составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABEQ имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABEQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.24 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.07 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.93 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 13.52 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Absolute Select Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.47 | $0.74 | $0.33 | $0.17 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absolute Select Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Absolute Select Value ETF показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Absolute Select Value ETF составляет 7.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.82%март 2020 г. | 1mo 10d | 8mo 13d | 9mo 23dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.26%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.95%апр. 2025 г. | 5d | 1mo 19d | 1mo 24dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.89%июнь 2026 г. | 3mo 1d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -5.84%дек. 2021 г. | 20d | 28d | 1mo 18dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| ABEQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -56.78% | +28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.10% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | -18.90% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -25.43% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -0.74% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.72% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.97% | +1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABEQ
Добавьте Absolute Select Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABEQ