PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с UL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с UL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и The Unilever Group (UL).

ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%
UL
The Unilever Group		-13.63%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -13.63%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

UL

1 день
-1.60%
1 месяц
-21.57%
С начала года
-13.63%
6 месяцев
-13.96%
1 год
-13.61%
3 года*
2.01%
5 лет*
1.20%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

The Unilever Group

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с STXV
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

ABEQ vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.63

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-0.75

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.56

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

-1.78

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.63

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.06

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между ABEQ и UL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и UL

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности UL в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UL
The Unilever Group		4.14%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и UL

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и UL.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-53.55%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-24.27%

+16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-26.59%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-24.27%

+18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-10.55%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

7.63%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и UL

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у The Unilever Group (UL) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

7.63%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

16.70%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

21.59%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

20.53%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

21.48%

-7.50%