PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с UL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ABEQ (Absolute Select Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Absolute Investment Advisers LLC, while UL (Unilever PLC) is a stock. Over the past 5 years, ABEQ returned 7.99%/yr vs 1.28%/yr for UL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Unilever PLC (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -6.72%.

ABEQ

1 день
0.01%
1 месяц
0.02%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.42%
1 год
10.27%
3 года*
12.13%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

UL

1 день
1.22%
1 месяц
4.57%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-11.59%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.28%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		4.70%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.14%
UL
Unilever PLC		-6.72%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%7.74%

Correlation

The correlation between ABEQ and UL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

Unilever PLC

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с XLFABEQ с ELCVABEQ с DVALABEQ с EQRRABEQ с BAMVABEQ с VTV
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

ABEQ vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABEQULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.54

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.63

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.46

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-0.93

+3.81

ABEQ vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и UL

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-53.55%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-25.09%

+17.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-25.09%

+17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-25.66%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-18.21%

+11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-10.61%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

12.56%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и UL

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.10%, в то время как у Unilever PLC (UL) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

6.94%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

17.04%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

21.66%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

20.93%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

21.51%

-7.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и UL

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности UL в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.19%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UL
Unilever PLC		3.80%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and UL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UL has higher volatility (6.94%) compared to ABEQ (2.10%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs UL's -53.55%.

ABEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор