PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABEQ с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с EQRR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both exchange-traded funds - ABEQ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Absolute Investment Advisers, while EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. ABEQ is actively managed, while EQRR is passively managed. Over the past 5 years, ABEQ returned 8.46%/yr vs 14.13%/yr for EQRR. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 30.84%.

ABEQ

1 день
0.10%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
1.23%
С начала года
8.41%
1 год
13.45%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
Всё время*
8.23%

EQRR

1 день
-1.00%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
23.27%
С начала года
30.84%
1 год
40.38%
3 года*
18.55%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
Всё время*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABEQ

Absolute Select Value ETF
$443.67K$474.71K$481.99K

EQRR

ProShares Equities for Rising Rates ETF
$238.66K$277.04K$2.78M

Сравнение доходности по годам ABEQ и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		8.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.14%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		30.84%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-9.60%

Correlation

The correlation between ABEQ and EQRR is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.62

Over the past year, the correlation between ABEQ and EQRR has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ABEQ и EQRR

Секторы
ABEQ
EQRR

Финансовые услуги

27.5%
18.8%

Промышленность

16.0%
5.5%

Сырьевые материалы

15.5%

-

Энергетика

11.0%
21.6%

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Здравоохранение

6.5%

-

Коммуникационные услуги

6.2%
9.7%

Недвижимость

5.2%

-

Технологии

4.4%
40.2%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

ABEQ
27.5%
EQRR
18.8%

Промышленность

ABEQ
16.0%
EQRR
5.5%

Сырьевые материалы

ABEQ
15.5%
EQRR

-

Энергетика

ABEQ
11.0%
EQRR
21.6%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
8.2%
EQRR

-

Здравоохранение

ABEQ
6.5%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

ABEQ
6.2%
EQRR
9.7%

Недвижимость

ABEQ
5.2%
EQRR

-

Технологии

ABEQ
4.4%
EQRR
40.2%

Коммунальные услуги

ABEQ
3.9%
EQRR

-

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

EQRR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с ELCVABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с BAMVABEQ с VTV
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с QQQAEQRR с GERM

Доходность на риск

ABEQ vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ABEQ c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABEQEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.72

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.49

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

8.20

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

28.00

-24.61

ABEQ vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и EQRR

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-57.93%

+30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-4.95%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-17.75%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-21.75%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-1.00%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-9.91%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.45%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и EQRR

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.80%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.32%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

11.97%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

14.92%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

21.20%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

24.77%

-11.03%

Сравнение комиссий ABEQ и EQRR

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и EQRR

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности EQRR в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.17%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.06%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and EQRR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (3.32%) compared to ABEQ (2.80%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.13% vs 8.46% for ABEQ. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.13% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

ABEQ has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.06% for EQRR.

ABEQ is categorized as Large Cap Value Equities, while EQRR is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор