PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и NVIDIA Corporation (NVDA).

ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%109.13%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с STXV
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

ABEQ vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.14

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.08

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.73

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.45

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.29

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.02

Корреляция

Корреляция между ABEQ и NVDA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и NVDA

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и NVDA

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-89.72%

+61.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-20.21%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-66.34%

+49.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-15.10%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-36.40%

+32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

8.05%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и NVDA

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

10.43%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

25.79%

-18.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

41.42%

-29.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

51.72%

-40.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

49.84%

-35.86%