Сравнение VTTVX с VWNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VWNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и VWNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | -1.73% | 13.30% | 9.53% | 15.00% | -3.15% | 27.77% | 7.38% | 30.39% | -12.48% | 18.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у VWNDX с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VWNDX по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.12% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
VWNDX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и VWNDX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWNDX в 0.30%.
Доходность на риск
VTTVX vs. VWNDX — Ранг доходности на риск
VTTVX
VWNDX
Сравнение VTTVX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | VWNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.66 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.04 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.97 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 4.02 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | VWNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.66 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и VWNDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VWNDX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности VWNDX в 7.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.92% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VWNDX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VWNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | VWNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -61.48% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -12.60% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -21.69% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -40.12% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -5.92% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -8.94% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.05% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VWNDX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | VWNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.40% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 9.50% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 17.45% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 17.37% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 19.67% | -9.74% |