PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTTVX с VWNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTTVXVWNDX
Дох-ть с нач. г.10.21%14.97%
Дох-ть за 1 год19.05%27.69%
Дох-ть за 3 года1.99%8.70%
Дох-ть за 5 лет6.46%12.95%
Дох-ть за 10 лет6.51%10.26%
Коэф-т Шарпа2.182.36
Коэф-т Сортино3.183.40
Коэф-т Омега1.481.43
Коэф-т Кальмара1.693.28
Коэф-т Мартина11.0914.87
Индекс Язвы1.74%1.83%
Дневная вол-ть8.83%11.54%
Макс. просадка-46.03%-61.48%
Текущая просадка-0.78%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTTVX и VWNDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VWNDX

С начала года, VTTVX показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у VWNDX с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VWNDX по среднегодовой доходности: 6.51% против 10.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.07%
10.11%
VTTVX
VWNDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTVX и VWNDX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWNDX в 0.30%.


VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTTVX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTTVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09
VWNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.87

Сравнение коэффициента Шарпа VTTVX и VWNDX

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNDX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VWNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.36
VTTVX
VWNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VWNDX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VWNDX в 1.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.49%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
1.96%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%0.96%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VWNDX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VWNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
0
VTTVX
VWNDX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VWNDX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
4.13%
VTTVX
VWNDX