PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTTVX с VWNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTVX с VWNDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX).

VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTVX или VWNDX.

Корреляция

Корреляция между VTTVX и VWNDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VWNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTVX:

0.31

VWNDX:

-0.36

Коэф-т Сортино

VTTVX:

0.50

VWNDX:

-0.27

Коэф-т Омега

VTTVX:

1.08

VWNDX:

0.95

Коэф-т Кальмара

VTTVX:

0.19

VWNDX:

-0.24

Коэф-т Мартина

VTTVX:

0.85

VWNDX:

-0.65

Индекс Язвы

VTTVX:

3.93%

VWNDX:

9.89%

Дневная вол-ть

VTTVX:

10.01%

VWNDX:

20.55%

Макс. просадка

VTTVX:

-46.03%

VWNDX:

-65.83%

Текущая просадка

VTTVX:

-11.96%

VWNDX:

-18.51%

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у VWNDX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции VTTVX превзошли акции VWNDX по среднегодовой доходности: 3.35% против 0.98% соответственно.

VTTVX

С начала года

2.03%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-4.03%

1 год

3.08%

5 лет

2.81%

10 лет

3.35%

VWNDX

С начала года

-1.86%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-14.68%

1 год

-7.43%

5 лет

5.85%

10 лет

0.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTTVX и VWNDX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWNDX в 0.30%.

VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTTVX и VWNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTVX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTTVX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа VWNDX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VWNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VWNDX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VWNDX в 12.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		2.90%2.96%2.75%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		12.72%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.16%4.33%4.88%8.44%5.79%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VWNDX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -65.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VWNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VWNDX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...