PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с VWNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTVX с VWNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and VWNDX (Vanguard Windsor Fund Investor Shares) are both mutual funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VWNDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.94%/yr vs 11.69%/yr for VWNDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTTVX charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for VWNDX.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VWNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у VWNDX с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VWNDX по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.69% соответственно.

VTTVX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.73%
1 год
16.09%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.91%
10 лет*
7.94%

VWNDX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.18%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.13%
1 год
20.82%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTVX и VWNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.32%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		6.64%13.30%9.53%15.00%-3.15%27.77%7.38%30.39%-12.48%18.15%

Correlation

The correlation between VTTVX and VWNDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.90

The correlation between VTTVX and VWNDX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTTVX и VWNDX

Секторы
VTTVX
VWNDX

Технологии

27.4%
13.4%

Финансовые услуги

16.1%
19.5%

Промышленность

12.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.4%

Здравоохранение

8.3%
16.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.1%

Энергетика

4.3%
8.0%

Сырьевые материалы

4.2%
5.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

2.5%
3.5%

Технологии

VTTVX
27.4%
VWNDX
13.4%

Финансовые услуги

VTTVX
16.1%
VWNDX
19.5%

Промышленность

VTTVX
12.3%
VWNDX
10.6%

Потребительский циклический сектор

VTTVX
9.4%
VWNDX
8.4%

Здравоохранение

VTTVX
8.3%
VWNDX
16.5%

Коммуникационные услуги

VTTVX
8.0%
VWNDX
5.2%

Потребительский защитный сектор

VTTVX
4.8%
VWNDX
7.1%

Энергетика

VTTVX
4.3%
VWNDX
8.0%

Сырьевые материалы

VTTVX
4.2%
VWNDX
5.3%

Коммунальные услуги

VTTVX
2.7%
VWNDX
2.6%

Недвижимость

VTTVX
2.5%
VWNDX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с VWNDX:
VWNDX с VWNFXVWNDX с VOOVWNDX с FKINXVWNDX с VFIAXVWNDX с TRMCXVWNDX с SCHDVWNDX с VIG

Доходность на риск

VTTVX vs. VWNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VWNDX
Ранг доходности на риск VWNDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTVXVWNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.69

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.46

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.63

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

9.31

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTVX vs. VWNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VWNDX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VWNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTVXVWNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.69

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VWNDX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VWNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTVXVWNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-61.48%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-7.88%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-21.69%

+13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-21.69%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-40.12%

+17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.64%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.91%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.22%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VWNDX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTVXVWNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.91%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

8.85%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

12.30%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

17.33%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

19.64%

-9.70%

Сравнение комиссий VTTVX и VWNDX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWNDX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VWNDX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности VWNDX в 7.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.95%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		7.30%7.78%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.15%3.51%4.89%8.51%

Часто задаваемые вопросы

VTTVX and VWNDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWNDX has higher volatility (2.91%) compared to VTTVX (2.29%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs VWNDX's -61.48%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTVX и VWNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор