Сравнение VTTVX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTVX имеют среднегодовую доходность 7.42%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и TPDAX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
VTTVX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
VTTVX
TPDAX
Сравнение VTTVX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.18 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.82 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.59 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 13.57 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.18 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и TPDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и TPDAX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и TPDAX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -22.29% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -7.58% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -17.58% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -22.29% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.97% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.94% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.01% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и TPDAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.45%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.40% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 9.86% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 12.29% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.14% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 9.87% | +0.06% |