Сравнение VTTVX с FLOT
VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.98%/yr vs 3.04%/yr for FLOT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VTTVX charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и FLOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции VTTVX превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 7.98% против 3.04% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 7.98%
FLOT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам VTTVX и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 5.56% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.99% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
Correlation
The correlation between VTTVX and FLOT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.13 |
The correlation between VTTVX and FLOT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTTVX vs. FLOT — Ранг доходности на риск
VTTVX
FLOT
Сравнение VTTVX c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTTVX | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.23 | -1.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 11.32 | -8.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 105.27 | -93.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и FLOT
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTTVX | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -13.54% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -0.43% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -1.57% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -2.36% | -19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -13.54% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -0.21% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.05% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и FLOT
Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTTVX | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 0.21% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 0.63% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 0.75% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 1.77% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 4.15% | +5.81% |
Сравнение комиссий VTTVX и FLOT
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLOT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и FLOT
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FLOT в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.53% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.00% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTTVX and FLOT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTTVX has higher volatility (3.03%) compared to FLOT (0.21%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs FLOT's -13.54%.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTTVX и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор