PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLOTIUSB
Дох-ть с нач. г.5.64%2.84%
Дох-ть за 1 год6.61%8.62%
Дох-ть за 3 года4.42%-1.85%
Дох-ть за 5 лет2.98%0.33%
Дох-ть за 10 лет2.32%1.80%
Коэф-т Шарпа8.161.60
Коэф-т Сортино14.942.38
Коэф-т Омега4.581.29
Коэф-т Кальмара14.930.62
Коэф-т Мартина161.456.28
Индекс Язвы0.04%1.43%
Дневная вол-ть0.81%5.60%
Макс. просадка-13.54%-17.98%
Текущая просадка-0.02%-6.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLOT и IUSB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и IUSB

С начала года, FLOT показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88%
4.07%
FLOT
IUSB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и IUSB

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.008.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 161.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00161.45
IUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.28

Сравнение коэффициента Шарпа FLOT и IUSB

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.16, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.16
1.60
FLOT
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и IUSB

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности IUSB в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
3.91%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и IUSB

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-6.36%
FLOT
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и IUSB

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.41%, в то время как у iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
1.55%
FLOT
IUSB