PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLOT и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
3.19%
FLOT
IUSB

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.76% соответственно.


FLOT

С начала года

5.80%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.61%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

2.34%

IUSB

С начала года

2.23%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

3.20%

1 год

7.14%

5 лет (среднегодовая)

0.04%

10 лет (среднегодовая)

1.76%

Основные характеристики


FLOTIUSB
Коэф-т Шарпа8.071.36
Коэф-т Сортино14.772.00
Коэф-т Омега4.471.24
Коэф-т Кальмара14.780.56
Коэф-т Мартина160.044.84
Индекс Язвы0.04%1.52%
Дневная вол-ть0.81%5.42%
Макс. просадка-13.54%-17.98%
Текущая просадка0.00%-6.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и IUSB

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLOT и IUSB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.008.071.36
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 14.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0014.772.00
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.471.24
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 14.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.780.56
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 160.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00160.044.84
FLOT
IUSB

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.07, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.07
1.36
FLOT
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и IUSB

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности IUSB в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.91%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
3.93%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и IUSB

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.91%
FLOT
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и IUSB

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.20%, в то время как у iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20%
1.54%
FLOT
IUSB