PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOT с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOT с IUSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).

FLOT и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOT и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		0.74%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.08% соответственно.

FLOT

1 день
-0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.44%
3 года*
5.87%
5 лет*
4.01%
10 лет*
2.97%

IUSB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с BND
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с AGGU.L

Сравнение комиссий FLOT и IUSB

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

FLOT vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOT c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.08

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.52

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.95

1.19

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.89

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.41

5.81

+16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOT vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.08

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.27

0.10

+2.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между FLOT и IUSB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и IUSB

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IUSB в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.68%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и IUSB

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOTIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-17.90%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-2.49%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

-17.87%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-17.90%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.67%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-3.62%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.81%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и IUSB

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.50%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOTIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.63%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

2.41%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

4.13%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

5.77%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

5.03%

-0.88%