PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLOT с FLOA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOT с FLOA.L

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L).

FLOT и FLOA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. FLOA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLOT или FLOA.L.

Корреляция

Корреляция между FLOT и FLOA.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FLOT и FLOA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
21.00%22.00%23.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.57%
23.98%
FLOT
FLOA.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLOT:

2.49

FLOA.L:

1.96

Коэф-т Сортино

FLOT:

3.13

FLOA.L:

2.74

Коэф-т Омега

FLOT:

2.20

FLOA.L:

1.66

Коэф-т Кальмара

FLOT:

3.39

FLOA.L:

3.06

Коэф-т Мартина

FLOT:

26.53

FLOA.L:

24.12

Индекс Язвы

FLOT:

0.20%

FLOA.L:

0.22%

Дневная вол-ть

FLOT:

2.14%

FLOA.L:

2.70%

Макс. просадка

FLOT:

-13.54%

FLOA.L:

-14.96%

Текущая просадка

FLOT:

-0.04%

FLOA.L:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у FLOA.L с доходностью 1.26%.

FLOT

С начала года

1.19%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.31%

5 лет

3.65%

10 лет

2.52%

FLOA.L

С начала года

1.26%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.22%

1 год

5.38%

5 лет

3.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLOT и FLOA.L

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLOA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии FLOA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOA.L: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLOT и FLOA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLOA.L
Ранг риск-скорректированной доходности FLOA.L, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOA.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOA.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOA.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOA.L, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOA.L, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLOT c FLOA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLOT: 2.41
FLOA.L: 1.90
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLOT: 3.02
FLOA.L: 2.65
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLOT: 2.18
FLOA.L: 1.64
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLOT: 3.28
FLOA.L: 2.96
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 25.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLOT: 25.62
FLOA.L: 23.26

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOA.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и FLOA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
1.90
FLOT
FLOA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и FLOA.L

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как FLOA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.51%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и FLOA.L

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки FLOA.L в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и FLOA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-0.05%
FLOT
FLOA.L

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и FLOA.L

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 2.05%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05%
2.45%
FLOT
FLOA.L