PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157926631
CUSIP315792663
ЭмитентFidelity
Дата выпуска6 нояб. 2003 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFTWX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FFTWX с FFSFX, FFTWX с FQIFX, FFTWX с FXAIX, FFTWX с AOM, FFTWX с VTTVX, FFTWX с FFFHX, FFTWX с FSPSX, FFTWX с HYLS, FFTWX с FFTHX, FFTWX с TRRHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.89%
14.94%
FFTWX (Fidelity Freedom 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom 2025 Fund показал доход в 11.03% с начала года и 20.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Freedom 2025 Fund составила 6.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.03%25.82%
1 месяц-0.07%3.20%
6 месяцев6.89%14.94%
1 год20.34%35.92%
5 лет (среднегодовая)6.65%14.22%
10 лет (среднегодовая)6.73%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFTWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%1.91%2.47%-3.22%3.31%1.11%2.04%1.79%1.75%-2.48%11.03%
20236.23%-3.05%2.57%0.97%-1.13%2.83%1.97%-2.16%-3.55%-2.54%6.97%4.89%14.10%
2022-3.12%-2.21%-0.55%-6.00%0.29%-6.18%5.02%-3.29%-7.87%2.91%6.93%-2.86%-16.66%
2021-0.00%1.68%0.95%2.77%1.48%0.82%0.25%1.31%-2.33%2.76%-1.71%1.80%10.09%
2020-0.77%-3.66%-9.86%6.81%3.58%2.70%3.80%3.38%-1.50%-1.04%8.04%3.65%14.70%
20195.41%1.64%1.32%2.02%-2.89%4.06%0.07%-0.51%0.80%1.94%1.84%2.45%19.45%
20183.61%-3.02%-0.83%0.14%0.68%-0.14%1.42%0.91%-0.14%-5.27%0.73%-3.78%-5.86%
20172.02%2.14%0.82%1.41%1.49%0.44%2.04%0.43%1.21%1.33%1.18%1.17%16.82%
2016-4.42%-0.50%5.58%1.28%0.72%-0.08%3.29%0.62%0.69%-1.53%0.62%1.27%7.45%
2015-0.76%4.14%-0.52%1.11%0.92%-1.49%0.83%-4.71%-2.51%4.91%0.00%-1.43%0.10%
2014-2.33%3.92%-0.30%0.15%2.29%1.82%-1.64%2.57%-2.21%1.58%1.19%0.74%7.85%
20133.09%0.08%2.03%1.51%0.25%-2.14%3.73%-1.41%3.25%2.38%1.35%3.03%18.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FFTWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FFTWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom 2025 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
3.08
FFTWX (Fidelity Freedom 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.29$0.27$0.34$0.37$0.17$0.25$0.23$0.18$0.21$0.52$1.16$0.78

Дивидендный доход

1.98%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.52
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$1.16
2013$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
0
FFTWX (Fidelity Freedom 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom 2025 Fund показал максимальную просадку в 44.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom 2025 Fund составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.91%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.44613 дек. 2010 г.784
-23.66%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.4315 июл. 2024 г.665
-21.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-16.45%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-14.06%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom 2025 Fund составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06%
3.89%
FFTWX (Fidelity Freedom 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)