PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с FFSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FFSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и FFSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%6.74%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%-18.28%16.54%18.08%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FFSFX с доходностью -0.51%.

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAXFFTWX с FFFHX
Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOX

Сравнение комиссий FFTWX и FFSFX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund

Доходность на риск

FFTWX vs. FFSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTWXFFSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.04

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.04

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

9.00

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTWX vs. FFSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTWXFFSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FFSFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FFSFX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FFSFX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FFSFX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FFSFX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FFSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTWXFFSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-31.03%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-11.20%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-27.31%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-7.00%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.02%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.54%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FFSFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTWXFFSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.64%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

10.01%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

16.24%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

14.91%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

17.08%

-7.03%