PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFTWX с FFSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FFSFX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTWX или FFSFX.

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FFSFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
41.14%
FFTWX
FFSFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

0.57

FFSFX:

0.42

Коэф-т Сортино

FFTWX:

0.87

FFSFX:

0.71

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.11

FFSFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

0.41

FFSFX:

0.46

Коэф-т Мартина

FFTWX:

2.52

FFSFX:

1.99

Индекс Язвы

FFTWX:

2.35%

FFSFX:

3.54%

Дневная вол-ть

FFTWX:

10.38%

FFSFX:

16.61%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

FFSFX:

-33.17%

Текущая просадка

FFTWX:

-10.01%

FFSFX:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FFSFX с доходностью -2.11%.

FFTWX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-2.57%

1 год

4.58%

5 лет

3.20%

10 лет

1.94%

FFSFX

С начала года

-2.11%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-4.22%

1 год

4.82%

5 лет

9.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFTWX и FFSFX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFSFX: 0.75%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFTWX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTWX и FFSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FFSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSFX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTWX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFTWX: 0.57
FFSFX: 0.42
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFTWX: 0.87
FFSFX: 0.71
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFTWX: 1.11
FFSFX: 1.10
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFTWX: 0.41
FFSFX: 0.46
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFTWX: 2.52
FFSFX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа FFSFX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.42
FFTWX
FFSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FFSFX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FFSFX в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		2.31%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		1.06%1.04%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FFSFX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FFSFX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FFSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.01%
-7.75%
FFTWX
FFSFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FFSFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.74%
11.43%
FFTWX
FFSFX