PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с FFSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTWXFFSFX
Дох-ть с нач. г.9.88%16.40%
Дох-ть за 1 год19.18%28.09%
Дох-ть за 3 года1.03%0.60%
Дох-ть за 5 лет6.40%7.43%
Коэф-т Шарпа2.412.46
Коэф-т Сортино3.563.44
Коэф-т Омега1.451.45
Коэф-т Кальмара1.351.32
Коэф-т Мартина15.1515.77
Индекс Язвы1.26%1.78%
Дневная вол-ть7.92%11.42%
Макс. просадка-44.91%-33.17%
Текущая просадка-1.72%-0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFTWX и FFSFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FFSFX

С начала года, FFTWX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у FFSFX с доходностью 16.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
8.30%
FFTWX
FFSFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и FFSFX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 15.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.32
FFSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 15.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.77

Сравнение коэффициента Шарпа FFTWX и FFSFX

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSFX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.46
FFTWX
FFSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FFSFX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FFSFX в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.00%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.08%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FFSFX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FFSFX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FFSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-0.57%
FFTWX
FFSFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FFSFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 1.85%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
2.93%
FFTWX
FFSFX