PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с FFFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FFFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FFFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и FFFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.57%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FFFHX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям FFFHX по среднегодовой доходности: 7.70% против 11.22% соответственно.

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

Fidelity Freedom 2050 Fund

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAX
Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX

Сравнение комиссий FFTWX и FFFHX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund

Доходность на риск

FFTWX vs. FFFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTWXFFFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.04

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.06

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

9.08

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTWX vs. FFFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTWXFFFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FFFHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FFFHX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FFFHX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FFFHX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FFFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTWXFFFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-56.38%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-11.14%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-27.39%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

-30.91%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-6.93%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.89%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.53%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FFFHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTWXFFFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.66%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

9.98%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

16.16%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

14.88%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

15.31%

-5.26%