PortfoliosLab logo
Сравнение FFTWX с FFFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FFFHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FFFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.16%
165.06%
FFTWX
FFFHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

0.57

FFFHX:

0.47

Коэф-т Сортино

FFTWX:

0.87

FFFHX:

0.77

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.11

FFFHX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

0.41

FFFHX:

0.51

Коэф-т Мартина

FFTWX:

2.52

FFFHX:

2.22

Индекс Язвы

FFTWX:

2.35%

FFFHX:

3.51%

Дневная вол-ть

FFTWX:

10.38%

FFFHX:

16.56%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

FFFHX:

-55.81%

Текущая просадка

FFTWX:

-10.01%

FFFHX:

-7.71%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FFFHX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям FFFHX по среднегодовой доходности: 1.94% против 3.54% соответственно.


FFTWX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-2.57%

1 год

4.58%

5 лет

3.20%

10 лет

1.94%

FFFHX

С начала года

-2.12%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-3.96%

1 год

5.53%

5 лет

7.21%

10 лет

3.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и FFFHX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.


График комиссии FFFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFHX: 0.75%
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFTWX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTWX и FFFHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FFFHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFHX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTWX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFTWX: 0.57
FFFHX: 0.47
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFTWX: 0.87
FFFHX: 0.77
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFTWX: 1.11
FFFHX: 1.11
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFTWX: 0.41
FFFHX: 0.51
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFTWX: 2.52
FFFHX: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.47
FFTWX
FFFHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FFFHX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FFFHX в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.31%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
1.24%1.21%1.27%2.12%2.26%1.04%1.49%1.64%1.11%1.42%4.26%11.75%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FFFHX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FFFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.01%
-7.71%
FFTWX
FFFHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FFFHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.74%
11.38%
FFTWX
FFFHX