PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFTWX с FQIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FQIFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTWX или FQIFX.

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FQIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FQIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

0.45

FQIFX:

0.70

Коэф-т Сортино

FFTWX:

0.67

FQIFX:

1.10

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.09

FQIFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

0.31

FQIFX:

0.79

Коэф-т Мартина

FFTWX:

1.87

FQIFX:

3.10

Индекс Язвы

FFTWX:

2.43%

FQIFX:

2.29%

Дневная вол-ть

FFTWX:

10.53%

FQIFX:

9.62%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

FQIFX:

-27.49%

Текущая просадка

FFTWX:

-8.49%

FQIFX:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FQIFX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям FQIFX по среднегодовой доходности: 2.08% против 4.31% соответственно.

FFTWX

С начала года

1.39%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-2.02%

1 год

4.73%

5 лет

3.93%

10 лет

2.08%

FQIFX

С начала года

2.15%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

-0.71%

1 год

6.64%

5 лет

6.65%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFTWX и FQIFX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FQIFX в 0.12%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTWX и FQIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FQIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FQIFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQIFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQIFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQIFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQIFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQIFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTWX c FQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FQIFX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FQIFX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FQIFX в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		2.08%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class		2.35%2.56%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FQIFX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FQIFX в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FQIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FQIFX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...