PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFTWX с FQIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FQIFX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTWX или FQIFX.

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FQIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FQIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.21%
153.92%
FFTWX
FQIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

0.57

FQIFX:

0.75

Коэф-т Сортино

FFTWX:

0.87

FQIFX:

1.12

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.11

FQIFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

0.41

FQIFX:

0.81

Коэф-т Мартина

FFTWX:

2.52

FQIFX:

3.28

Индекс Язвы

FFTWX:

2.35%

FQIFX:

2.22%

Дневная вол-ть

FFTWX:

10.38%

FQIFX:

9.69%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

FQIFX:

-27.49%

Текущая просадка

FFTWX:

-10.01%

FQIFX:

-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FQIFX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям FQIFX по среднегодовой доходности: 1.94% против 4.01% соответственно.

FFTWX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-2.57%

1 год

4.58%

5 лет

3.20%

10 лет

1.94%

FQIFX

С начала года

-0.59%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-2.23%

1 год

6.04%

5 лет

6.01%

10 лет

4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFTWX и FQIFX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FQIFX в 0.12%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFTWX: 0.62%
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FQIFX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTWX и FQIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FQIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FQIFX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQIFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQIFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQIFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQIFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQIFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTWX c FQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFTWX: 0.57
FQIFX: 0.75
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFTWX: 0.87
FQIFX: 1.12
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFTWX: 1.11
FQIFX: 1.15
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFTWX: 0.41
FQIFX: 0.81
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFTWX: 2.52
FQIFX: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQIFX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.75
FFTWX
FQIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FQIFX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности FQIFX в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		2.31%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class		3.38%3.36%2.37%2.64%2.10%2.38%13.76%2.31%1.83%1.88%1.93%6.75%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FQIFX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FQIFX в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FQIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.01%
-4.64%
FFTWX
FQIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FQIFX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) имеют волатильность 6.74% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.74%
6.42%
FFTWX
FQIFX