PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с FQIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FQIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FQIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и FQIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.57%
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class		-0.79%14.84%8.49%13.88%-16.54%9.52%13.56%19.63%-4.51%15.15%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FQIFX с доходностью -0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFTWX имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции FQIFX немного отстают с 7.38%.

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%

FQIFX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.24%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFHXFFTWX с FFFAX
Часто сравнивают с FQIFX:
FQIFX с VTTVXFQIFX с FXAIXFQIFX с VTINXFQIFX с FOCIXFQIFX с SPYFQIFX с VFIAXFQIFX с FSKAX

Сравнение комиссий FFTWX и FQIFX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FQIFX в 0.12%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class

Доходность на риск

FFTWX vs. FQIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FQIFX
Ранг доходности на риск FQIFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQIFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQIFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQIFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c FQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTWXFQIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.95

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.89

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

8.18

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTWX vs. FQIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQIFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTWXFQIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.16

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FQIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FQIFX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FQIFX в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class		4.96%4.92%3.36%2.37%2.64%2.10%2.38%13.76%2.31%1.83%1.88%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FQIFX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FQIFX в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FQIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTWXFQIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-22.66%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.77%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-22.66%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

-22.66%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.32%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.92%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.56%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FQIFX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTWXFQIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.77%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

5.57%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

9.29%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

9.51%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

9.87%

+0.18%