PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с FQIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTWXFQIFX
Дох-ть с нач. г.9.88%9.49%
Дох-ть за 1 год19.18%18.56%
Дох-ть за 3 года1.03%1.13%
Дох-ть за 5 лет6.40%5.89%
Дох-ть за 10 лет6.66%6.36%
Коэф-т Шарпа2.412.51
Коэф-т Сортино3.563.71
Коэф-т Омега1.451.47
Коэф-т Кальмара1.351.40
Коэф-т Мартина15.1515.67
Индекс Язвы1.26%1.19%
Дневная вол-ть7.92%7.43%
Макс. просадка-44.91%-22.66%
Текущая просадка-1.72%-1.73%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFTWX и FQIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FQIFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFTWX показывает доходность 9.88%, а FQIFX немного ниже – 9.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFTWX имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции FQIFX немного отстают с 6.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
6.66%
FFTWX
FQIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и FQIFX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FQIFX в 0.12%.


FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c FQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 15.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.15
FQIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 15.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.67

Сравнение коэффициента Шарпа FFTWX и FQIFX

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQIFX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.51
FFTWX
FQIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FQIFX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FQIFX в 2.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.00%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
2.20%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FQIFX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FQIFX в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FQIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-1.73%
FFTWX
FQIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FQIFX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
1.67%
FFTWX
FQIFX