PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с HYLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTWXHYLS
Дох-ть с нач. г.11.03%6.23%
Дох-ть за 1 год21.12%13.23%
Дох-ть за 3 года1.30%1.90%
Дох-ть за 5 лет6.61%3.26%
Дох-ть за 10 лет6.72%3.83%
Коэф-т Шарпа2.542.85
Коэф-т Сортино3.764.32
Коэф-т Омега1.481.59
Коэф-т Кальмара1.431.80
Коэф-т Мартина16.0217.77
Индекс Язвы1.26%0.72%
Дневная вол-ть7.96%4.46%
Макс. просадка-44.91%-22.99%
Текущая просадка-0.69%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FFTWX и HYLS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и HYLS

С начала года, FFTWX показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у HYLS с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции HYLS по среднегодовой доходности: 6.72% против 3.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.89%
6.56%
FFTWX
HYLS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и HYLS

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.


HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
График комиссии HYLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c HYLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 16.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.02
HYLS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYLS, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYLS, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYLS, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYLS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYLS, с текущим значением в 17.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.77

Сравнение коэффициента Шарпа FFTWX и HYLS

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLS равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и HYLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.85
FFTWX
HYLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и HYLS

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности HYLS в 6.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
1.98%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.20%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%5.78%5.10%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и HYLS

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и HYLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
0
FFTWX
HYLS

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и HYLS

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12%
0.92%
FFTWX
HYLS