Сравнение FFTWX с HYLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS).
FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTWX и HYLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTWX и HYLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | -0.07% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HYLS с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции HYLS по среднегодовой доходности: 7.70% против 4.39% соответственно.
FFTWX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.70%
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTWX и HYLS
FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.
Доходность на риск
FFTWX vs. HYLS — Ранг доходности на риск
FFTWX
HYLS
Сравнение FFTWX c HYLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTWX | HYLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.14 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.69 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.72 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 7.06 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTWX | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FFTWX и HYLS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTWX и HYLS
Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности HYLS в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.44% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
Просадки
Сравнение просадок FFTWX и HYLS
Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и HYLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTWX | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -22.99% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -3.33% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -15.75% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.66% | -22.99% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -1.76% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -2.17% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.81% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTWX и HYLS
Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTWX | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.10% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 2.68% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 4.76% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 6.59% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 6.70% | +3.35% |