PortfoliosLab logo
Сравнение FFTWX с HYLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFTWX и HYLS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и HYLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.00%
64.34%
FFTWX
HYLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

0.57

HYLS:

1.66

Коэф-т Сортино

FFTWX:

0.87

HYLS:

2.35

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.11

HYLS:

1.35

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

0.41

HYLS:

1.99

Коэф-т Мартина

FFTWX:

2.52

HYLS:

10.77

Индекс Язвы

FFTWX:

2.35%

HYLS:

0.73%

Дневная вол-ть

FFTWX:

10.38%

HYLS:

4.76%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

HYLS:

-22.99%

Текущая просадка

FFTWX:

-10.01%

HYLS:

-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у HYLS с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям HYLS по среднегодовой доходности: 1.94% против 3.65% соответственно.


FFTWX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-2.57%

1 год

4.58%

5 лет

3.20%

10 лет

1.94%

HYLS

С начала года

0.50%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

1.23%

1 год

7.05%

5 лет

4.34%

10 лет

3.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и HYLS

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.


График комиссии HYLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYLS: 1.01%
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFTWX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTWX и HYLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

HYLS
Ранг риск-скорректированной доходности HYLS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTWX c HYLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFTWX: 0.57
HYLS: 1.66
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFTWX: 0.87
HYLS: 2.35
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFTWX: 1.11
HYLS: 1.35
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFTWX: 0.41
HYLS: 1.99
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFTWX: 2.52
HYLS: 10.77

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа HYLS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и HYLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.66
FFTWX
HYLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и HYLS

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности HYLS в 6.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.31%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.30%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%5.78%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и HYLS

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и HYLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.01%
-1.32%
FFTWX
HYLS

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и HYLS

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.74%
3.29%
FFTWX
HYLS