PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFTWX с HYLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и HYLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и HYLS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.57%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
-1.29%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HYLS с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции HYLS по среднегодовой доходности: 7.70% против 4.39% соответственно.


FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%

HYLS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.70%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2025 Fund

First Trust Tactical High Yield ETF

Сравнение комиссий FFTWX и HYLS

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.


Доходность на риск

FFTWX vs. HYLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c HYLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTWXHYLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.14

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.69

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.72

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.06

+1.73

FFTWX vs. HYLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа HYLS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и HYLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFTWXHYLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между FFTWX и HYLS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и HYLS

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности HYLS в 6.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.67%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и HYLS

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и HYLS.


Загрузка...

Показатели просадок


FFTWXHYLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-22.99%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-3.33%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-15.75%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

-22.99%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-1.76%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.17%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.81%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и HYLS

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFTWXHYLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.10%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

2.68%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

4.76%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

6.59%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

6.70%

+3.35%