PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFTWX с HYLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с HYLS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTWX или HYLS.

Корреляция

Корреляция между FFTWX и HYLS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и HYLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

0.45

HYLS:

1.80

Коэф-т Сортино

FFTWX:

0.67

HYLS:

2.38

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.09

HYLS:

1.35

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

0.31

HYLS:

2.03

Коэф-т Мартина

FFTWX:

1.87

HYLS:

10.97

Индекс Язвы

FFTWX:

2.43%

HYLS:

0.73%

Дневная вол-ть

FFTWX:

10.53%

HYLS:

4.85%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

HYLS:

-22.99%

Текущая просадка

FFTWX:

-8.49%

HYLS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у HYLS с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям HYLS по среднегодовой доходности: 2.08% против 3.83% соответственно.

FFTWX

С начала года

1.39%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-2.02%

1 год

4.73%

5 лет

3.93%

10 лет

2.08%

HYLS

С начала года

2.33%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

2.04%

1 год

8.65%

5 лет

4.60%

10 лет

3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFTWX и HYLS

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.

HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTWX и HYLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
HYLS
Ранг риск-скорректированной доходности HYLS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTWX c HYLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HYLS равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и HYLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и HYLS

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как HYLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		2.08%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и HYLS

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и HYLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и HYLS

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...