PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с HYLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и HYLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
5.34%
FFTWX
HYLS

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у HYLS с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции HYLS по среднегодовой доходности: 6.48% против 3.76% соответственно.


FFTWX

С начала года

9.57%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

4.94%

1 год

15.57%

5 лет (среднегодовая)

6.24%

10 лет (среднегодовая)

6.48%

HYLS

С начала года

5.45%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

5.57%

1 год

10.17%

5 лет (среднегодовая)

3.03%

10 лет (среднегодовая)

3.76%

Основные характеристики


FFTWXHYLS
Коэф-т Шарпа2.022.45
Коэф-т Сортино2.953.63
Коэф-т Омега1.371.49
Коэф-т Кальмара1.392.04
Коэф-т Мартина11.9114.63
Индекс Язвы1.32%0.72%
Дневная вол-ть7.79%4.29%
Макс. просадка-44.91%-22.99%
Текущая просадка-2.00%-0.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и HYLS

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.


HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
График комиссии HYLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FFTWX и HYLS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c HYLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.022.45
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.953.63
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.49
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.392.04
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 11.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.9114.63
FFTWX
HYLS

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLS равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и HYLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.45
FFTWX
HYLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и HYLS

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности HYLS в 5.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.01%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
5.73%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%5.78%5.10%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и HYLS

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и HYLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-0.74%
FFTWX
HYLS

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и HYLS

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
0.95%
FFTWX
HYLS