PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с FFTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FFTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и FFTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.57%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		-0.17%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%17.14%24.49%-8.40%20.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FFTHX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям FFTHX по среднегодовой доходности: 7.70% против 9.91% соответственно.

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%

FFTHX

1 день
2.25%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.43%
1 год
17.54%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

Fidelity Freedom 2035 Fund

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAXFFTWX с FFFHX
Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с JEPIFFTHX с FFEZXFFTHX с FZROXFFTHX с FCNTX

Сравнение комиссий FFTWX и FFTHX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund

Доходность на риск

FFTWX vs. FFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTWXFFTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.11

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.05

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

9.02

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTWX vs. FFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTWXFFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FFTHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FFTHX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FFTHX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.04%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FFTHX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FFTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTWXFFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-52.86%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.78%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-25.94%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

-28.81%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-5.44%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.00%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.99%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FFTHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTWXFFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.08%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

7.45%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

12.18%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

12.35%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

13.50%

-3.45%