PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с FFTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
5.09%
FFTWX
FFTHX

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у FFTHX с доходностью 12.28%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции FFTHX по среднегодовой доходности: 6.48% против 3.84% соответственно.


FFTWX

С начала года

9.57%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

4.94%

1 год

15.57%

5 лет (среднегодовая)

6.24%

10 лет (среднегодовая)

6.48%

FFTHX

С начала года

12.28%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

5.71%

1 год

18.70%

5 лет (среднегодовая)

3.49%

10 лет (среднегодовая)

3.84%

Основные характеристики


FFTWXFFTHX
Коэф-т Шарпа2.022.04
Коэф-т Сортино2.952.92
Коэф-т Омега1.371.37
Коэф-т Кальмара1.390.90
Коэф-т Мартина11.9112.77
Индекс Язвы1.32%1.49%
Дневная вол-ть7.79%9.29%
Макс. просадка-44.91%-50.94%
Текущая просадка-2.00%-6.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и FFTHX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFTWX и FFTHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.022.04
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.952.92
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.37
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.390.90
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 11.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.9112.77
FFTWX
FFTHX

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.04
FFTWX
FFTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FFTHX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FFTHX в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.01%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.49%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FFTHX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FFTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-6.26%
FFTWX
FFTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FFTHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 2.10%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
2.51%
FFTWX
FFTHX