PortfoliosLab logo
Сравнение FFTWX с FFTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FFTHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.22%
239.13%
FFTWX
FFTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

0.57

FFTHX:

0.54

Коэф-т Сортино

FFTWX:

0.87

FFTHX:

0.85

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.11

FFTHX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

0.41

FFTHX:

0.46

Коэф-т Мартина

FFTWX:

2.52

FFTHX:

2.56

Индекс Язвы

FFTWX:

2.35%

FFTHX:

2.71%

Дневная вол-ть

FFTWX:

10.38%

FFTHX:

12.81%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

FFTHX:

-50.94%

Текущая просадка

FFTWX:

-10.01%

FFTHX:

-9.23%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FFTHX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям FFTHX по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.83% соответственно.


FFTWX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-2.57%

1 год

4.58%

5 лет

3.20%

10 лет

1.94%

FFTHX

С начала года

-1.08%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-3.05%

1 год

5.17%

5 лет

5.55%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и FFTHX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.


График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFTHX: 0.71%
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFTWX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTWX и FFTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FFTHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTHX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTWX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFTWX: 0.57
FFTHX: 0.54
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFTWX: 0.87
FFTHX: 0.85
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFTWX: 1.11
FFTHX: 1.11
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFTWX: 0.41
FFTHX: 0.46
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFTWX: 2.52
FFTHX: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.54
FFTWX
FFTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FFTHX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FFTHX в 1.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.31%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.76%1.74%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FFTHX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FFTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.01%
-9.23%
FFTWX
FFTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FFTHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.74%
8.50%
FFTWX
FFTHX