PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с FFTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTWXFFTHX
Дох-ть с нач. г.9.88%12.35%
Дох-ть за 1 год19.18%22.73%
Дох-ть за 3 года1.03%-2.01%
Дох-ть за 5 лет6.40%3.58%
Дох-ть за 10 лет6.66%4.02%
Коэф-т Шарпа2.412.42
Коэф-т Сортино3.563.50
Коэф-т Омега1.451.45
Коэф-т Кальмара1.350.95
Коэф-т Мартина15.1515.71
Индекс Язвы1.26%1.45%
Дневная вол-ть7.92%9.38%
Макс. просадка-44.91%-50.94%
Текущая просадка-1.72%-6.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFTWX и FFTHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FFTHX

С начала года, FFTWX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у FFTHX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции FFTHX по среднегодовой доходности: 6.66% против 4.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
6.56%
FFTWX
FFTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и FFTHX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 15.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.15
FFTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.71

Сравнение коэффициента Шарпа FFTWX и FFTHX

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.42
FFTWX
FFTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FFTHX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FFTHX в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.00%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.49%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FFTHX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FFTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-6.20%
FFTWX
FFTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FFTHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 1.86%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
2.31%
FFTWX
FFTHX