Сравнение FFTWX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTWX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTWX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | -0.07% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 14.08% соответственно.
FFTWX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.70%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTWX и FXAIX
FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FFTWX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FFTWX
FXAIX
Сравнение FFTWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTWX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.97 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.49 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.52 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 7.30 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.97 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FFTWX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTWX и FXAIX
Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.44% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FFTWX и FXAIX
Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -33.79% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -12.13% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -24.50% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.66% | -33.79% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -6.23% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -3.83% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.53% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTWX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.34% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 9.53% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 18.32% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 16.92% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 18.05% | -8.00% |