PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTWXFXAIX
Дох-ть с нач. г.9.88%22.62%
Дох-ть за 1 год19.18%33.98%
Дох-ть за 3 года1.03%8.87%
Дох-ть за 5 лет6.40%15.21%
Дох-ть за 10 лет6.66%13.15%
Коэф-т Шарпа2.412.85
Коэф-т Сортино3.563.78
Коэф-т Омега1.451.53
Коэф-т Кальмара1.354.10
Коэф-т Мартина15.1518.55
Индекс Язвы1.26%1.87%
Дневная вол-ть7.92%12.13%
Макс. просадка-44.91%-33.79%
Текущая просадка-1.72%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFTWX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FXAIX

С начала года, FFTWX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.66% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
12.24%
FFTWX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и FXAIX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 15.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.15
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.55

Сравнение коэффициента Шарпа FFTWX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.85
FFTWX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FXAIX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FXAIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.00%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FXAIX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-1.36%
FFTWX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 1.86%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
3.18%
FFTWX
FXAIX