PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSPX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSPX с VBTLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSPX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.49%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.60% соответственно.

VTSPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.51%
10 лет*
3.08%

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.77%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VTIPXVTSPX с VIGIXVTSPX с VFITX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VTSPX и VBTLX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSPX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSPX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSPXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.00

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

1.44

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

1.78

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.73

5.08

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSPX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSPXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.00

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.04

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.32

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.76

+0.30

Корреляция

Корреляция между VTSPX и VBTLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VBTLX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что сопоставимо с доходностью VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VBTLX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSPXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-18.81%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-2.73%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.35%

-18.14%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.35%

-18.81%

+13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.06%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.67%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.96%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSPXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.55%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.59%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

4.37%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

5.98%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

4.97%

-2.74%