PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSPX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSPX с CGDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both funds - VTSPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, VTSPX returned 5.26%/yr vs 25.14%/yr for CGDV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VTSPX charges 0.04%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.89%.

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.72%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.16%

CGDV

1 день
-0.55%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSPX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		2.06%6.06%4.75%4.61%-2.86%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.89%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between VTSPX and CGDV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.14

The correlation between VTSPX and CGDV shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VTIPXVTSPX с VIGIXVTSPX с VFITX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

VTSPX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSPX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSPXCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.68

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
3.69

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.50

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.50

3.18

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.54

15.06

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSPX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSPXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.68

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.24

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и CGDV

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSPXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-21.82%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-9.75%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-14.28%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.55%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-3.62%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.06%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и CGDV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.57%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSPXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

3.09%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

9.13%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

11.59%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

15.48%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

15.48%

-13.25%

Сравнение комиссий VTSPX и CGDV

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и CGDV

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%

Часто задаваемые вопросы

VTSPX and CGDV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.09%) compared to VTSPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VTSPX dropped -5.35% vs CGDV's -21.82%.

VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSPX и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор