PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMNX с VSCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMNX с VSCIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMNX или VSCIX.

Корреляция

Корреляция между VTMNX и VSCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMNX:

0.65

VSCIX:

0.25

Коэф-т Сортино

VTMNX:

1.03

VSCIX:

0.52

Коэф-т Омега

VTMNX:

1.14

VSCIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VTMNX:

0.84

VSCIX:

0.23

Коэф-т Мартина

VTMNX:

2.46

VSCIX:

0.70

Индекс Язвы

VTMNX:

4.50%

VSCIX:

8.14%

Дневная вол-ть

VTMNX:

16.38%

VSCIX:

22.66%

Макс. просадка

VTMNX:

-60.58%

VSCIX:

-59.66%

Текущая просадка

VTMNX:

0.00%

VSCIX:

-9.50%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 5.73% против 8.26% соответственно.

VTMNX

С начала года

14.57%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

13.55%

1 год

10.11%

5 лет

11.91%

10 лет

5.73%

VSCIX

С начала года

-1.97%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-4.01%

1 год

5.65%

5 лет

13.30%

10 лет

8.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTMNX и VSCIX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMNX и VSCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMNX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и VSCIX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VSCIX в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.86%3.36%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.45%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и VSCIX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и VSCIX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...