PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTMNX с VSCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMNX и VSCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.88%
11.06%
VTMNX
VSCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMNX:

0.24

VSCIX:

0.89

Коэф-т Сортино

VTMNX:

0.41

VSCIX:

1.31

Коэф-т Омега

VTMNX:

1.05

VSCIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTMNX:

0.28

VSCIX:

1.31

Коэф-т Мартина

VTMNX:

0.88

VSCIX:

4.58

Индекс Язвы

VTMNX:

3.42%

VSCIX:

3.29%

Дневная вол-ть

VTMNX:

12.76%

VSCIX:

16.98%

Макс. просадка

VTMNX:

-60.58%

VSCIX:

-59.66%

Текущая просадка

VTMNX:

-10.25%

VSCIX:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 9.05% соответственно.


VTMNX

С начала года

1.67%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-2.88%

1 год

2.87%

5 лет

4.59%

10 лет

5.16%

VSCIX

С начала года

14.55%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

11.06%

1 год

14.39%

5 лет

9.35%

10 лет

9.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMNX и VSCIX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VSCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTMNX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMNX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.240.89
Коэффициент Сортино VTMNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.411.31
Коэффициент Омега VTMNX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.16
Коэффициент Кальмара VTMNX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.281.31
Коэффициент Мартина VTMNX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.884.58
VTMNX
VSCIX

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.24
0.89
VTMNX
VSCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и VSCIX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VSCIX в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
1.86%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%2.62%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
0.93%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и VSCIX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.25%
-7.42%
VTMNX
VSCIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и VSCIX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.65%
5.34%
VTMNX
VSCIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab