PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTMNX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMNX с VSCIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTMNX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VTMNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTMNX returned 10.24%/yr vs 11.24%/yr for VSCIX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.24% соответственно.

VTMNX

1 день
1.53%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
8.99%
С начала года
16.59%
1 год
30.86%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.24%
Всё время*
6.11%

VSCIX

1 день
1.94%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
12.88%
С начала года
19.16%
1 год
28.12%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.09%
10 лет*
11.24%
Всё время*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VSCIX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VTMNX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTMNX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		16.59%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		19.16%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Correlation

The correlation between VTMNX and VSCIX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2001 г.

0.71

The correlation between VTMNX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTMNX и VSCIX

Секторы
VTMNX
VSCIX

Финансовые услуги

23.1%
12.4%

Технологии

18.4%
17.9%

Промышленность

17.9%
19.9%

Здравоохранение

7.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.6%

Сырьевые материалы

6.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.3%

Энергетика

4.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

3.1%
3.3%

Недвижимость

2.5%
7.9%

Финансовые услуги

VTMNX
23.1%
VSCIX
12.4%

Технологии

VTMNX
18.4%
VSCIX
17.9%

Промышленность

VTMNX
17.9%
VSCIX
19.9%

Здравоохранение

VTMNX
7.9%
VSCIX
12.5%

Потребительский циклический сектор

VTMNX
7.3%
VSCIX
11.6%

Сырьевые материалы

VTMNX
6.9%
VSCIX
4.4%

Потребительский защитный сектор

VTMNX
5.3%
VSCIX
3.3%

Энергетика

VTMNX
4.5%
VSCIX
3.9%

Коммуникационные услуги

VTMNX
3.2%
VSCIX
2.9%

Коммунальные услуги

VTMNX
3.1%
VSCIX
3.3%

Недвижимость

VTMNX
2.5%
VSCIX
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с FTIHXVTMNX с VTSNXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWM

Доходность на риск

VTMNX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTMNX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMNXVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.72

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.48

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.16

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

11.57

-1.64

VTMNX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и VSCIX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.57%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и VSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMNXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.57%

-59.66%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-8.97%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-25.25%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-28.13%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-41.81%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-10.07%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.44%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и VSCIX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMNXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.11%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

12.12%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.50%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.69%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

21.53%

-5.13%

Сравнение комиссий VTMNX и VSCIX

И VTMNX, и VSCIX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и VSCIX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VSCIX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VTMNX and VSCIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMNX has higher volatility (5.44%) compared to VSCIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, VTMNX dropped -60.57% vs VSCIX's -59.66%.

VTMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMNX и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор