Сравнение VTSNX с MGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX).
VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSNX и MGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSNX и MGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 1.74% | 32.24% | 5.38% | 15.29% | -15.99% | 8.64% | 11.27% | 21.69% | -14.41% | 27.54% |
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | -0.30% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у MGIAX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям MGIAX по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.64% соответственно.
VTSNX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 8.85%
MGIAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSNX и MGIAX
VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MGIAX в 0.96%.
Доходность на риск
VTSNX vs. MGIAX — Ранг доходности на риск
VTSNX
MGIAX
Сравнение VTSNX c MGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSNX | MGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.86 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.69 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 6.63 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSNX | MGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VTSNX и MGIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSNX и MGIAX
Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности MGIAX в 8.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.98% | 3.17% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.16% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% |
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.31% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок VTSNX и MGIAX
Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки MGIAX в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и MGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSNX | MGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -51.94% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.43% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -37.13% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -37.13% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -9.15% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -8.66% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.16% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSNX и MGIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSNX | MGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.84% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.56% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 16.01% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 16.58% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.58% | +0.27% |