PortfoliosLab logo
Сравнение VTSNX с MGIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSNX и MGIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и MGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.34%
115.53%
VTSNX
MGIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSNX:

0.69

MGIAX:

0.10

Коэф-т Сортино

VTSNX:

1.04

MGIAX:

0.24

Коэф-т Омега

VTSNX:

1.14

MGIAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VTSNX:

0.82

MGIAX:

0.05

Коэф-т Мартина

VTSNX:

2.55

MGIAX:

0.23

Индекс Язвы

VTSNX:

4.22%

MGIAX:

8.23%

Дневная вол-ть

VTSNX:

15.63%

MGIAX:

19.57%

Макс. просадка

VTSNX:

-35.78%

MGIAX:

-49.33%

Текущая просадка

VTSNX:

-1.44%

MGIAX:

-27.85%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у MGIAX с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции MGIAX по среднегодовой доходности: 4.83% против 1.96% соответственно.


VTSNX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.31%

5 лет

10.61%

10 лет

4.83%

MGIAX

С начала года

10.40%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-4.10%

1 год

1.32%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и MGIAX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MGIAX в 0.96%.


График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGIAX: 0.96%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSNX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSNX и MGIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

MGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSNX c MGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSNX: 0.69
MGIAX: 0.10
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSNX: 1.04
MGIAX: 0.24
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSNX: 1.14
MGIAX: 1.04
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSNX: 0.82
MGIAX: 0.05
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSNX: 2.55
MGIAX: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа MGIAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и MGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.10
VTSNX
MGIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и MGIAX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности MGIAX в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.08%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.74%1.92%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и MGIAX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки MGIAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и MGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.44%
-27.85%
VTSNX
MGIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и MGIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеют волатильность 9.85% и 10.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
10.27%
VTSNX
MGIAX