PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с MGIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSNXMGIAX
Дох-ть с нач. г.8.93%10.87%
Дох-ть за 1 год19.58%21.44%
Дох-ть за 3 года1.28%0.25%
Дох-ть за 5 лет5.81%6.71%
Дох-ть за 10 лет5.23%8.13%
Коэф-т Шарпа1.571.65
Коэф-т Сортино2.222.31
Коэф-т Омега1.281.29
Коэф-т Кальмара1.281.19
Коэф-т Мартина9.039.39
Индекс Язвы2.09%2.28%
Дневная вол-ть12.00%12.93%
Макс. просадка-35.78%-49.33%
Текущая просадка-4.84%-5.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTSNX и MGIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и MGIAX

С начала года, VTSNX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у MGIAX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям MGIAX по среднегодовой доходности: 5.23% против 8.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
2.73%
VTSNX
MGIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и MGIAX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MGIAX в 0.96%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c MGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.03
MGIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.39

Сравнение коэффициента Шарпа VTSNX и MGIAX

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGIAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и MGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
1.65
VTSNX
MGIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и MGIAX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности MGIAX в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.93%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.65%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и MGIAX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки MGIAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и MGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.84%
-5.52%
VTSNX
MGIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и MGIAX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 3.11%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
3.28%
VTSNX
MGIAX