PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSMX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VTSMX управляется Vanguard. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSMX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		-3.98%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 13.42% против 9.32% соответственно.

VTSMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.00%
1 год
17.61%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.42%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с VOOVTSMX с TRBCXVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VTSMX и VWELX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTSMX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSMXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.81

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.88

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

8.47

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSMXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.23

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.82

-0.26

Корреляция

Корреляция между VTSMX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и VWELX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.08%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и VWELX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSMXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-36.12%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.03%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-20.88%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-25.33%

-9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.90%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-3.93%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.78%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и VWELX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSMXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.07%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

6.66%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

11.88%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

11.12%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

11.50%

+6.90%