- ISIN
- US9229083061
- Эмитент
- Vanguard
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции VTSMX — $182. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,826.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) показал доход в 11.96% с начала года и 29.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTSMX составила 14.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.96%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 14.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VTSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTSMX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | -0.53% | -4.97% | 10.35% | 5.16% | 0.49% | 11.96% | ||||||
| 2025 | 3.09% | -1.91% | -6.20% | -0.67% | 6.32% | 5.08% | 2.27% | 2.27% | 3.46% | 2.17% | 0.28% | -0.04% | 16.63% |
| 2024 | 0.69% | 5.40% | 3.21% | -4.43% | 4.72% | 3.13% | 1.82% | 2.16% | 1.75% | -0.76% | 6.62% | -3.04% | 22.76% |
| 2023 | 6.89% | -2.34% | 2.62% | 1.05% | 0.41% | 6.83% | 3.57% | -1.94% | -4.80% | -2.63% | 9.37% | 5.73% | 26.38% |
| 2022 | -6.04% | -2.55% | 3.24% | -9.03% | -0.27% | -8.38% | 9.40% | -3.75% | -9.28% | 8.16% | 5.23% | -5.88% | -19.60% |
| 2021 | -0.34% | 3.19% | 3.46% | 5.14% | 0.43% | 2.53% | 1.71% | 2.86% | -4.48% | 6.71% | -1.49% | 3.81% | 25.59% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares has an annualized alpha of 1.69%, beta of 1.00, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 1992.
- This fund captured 107.30% of S&P 500 Index gains but only 99.05% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.69%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 107.30%
- Участие в снижении
- 99.05%
Комиссия
Комиссия VTSMX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTSMX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 13.52 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.23 | $1.26 | $1.55 | $1.43 | $1.30 | $1.26 | $1.33 | $1.19 | $1.08 | $1.02 | $0.95 |
Дивидендный доход | 0.93% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.38%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.53%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 12mo | 6y 6moмарт 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -34.98%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.43%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -21.99%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 16d | 5mo 6dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| VTSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -56.78% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -18.90% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -25.43% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -33.92% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -10.72% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTSMX
Добавьте Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTSMX