PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Sh...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9229083061

Эмитент

Vanguard

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTSMX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSMX: 0.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VTSMX с VTSAX VTSMX с VTI VTSMX с VOO VTSMX с IOO VTSMX с VTCLX VTSMX с VDIGX VTSMX с VONG VTSMX с QQQ VTSMX с TRBCX VTSMX с IVW
Популярные сравнения:
VTSMX с VTSAX VTSMX с VTI VTSMX с VOO VTSMX с IOO VTSMX с VTCLX VTSMX с VDIGX VTSMX с VONG VTSMX с QQQ VTSMX с TRBCX VTSMX с IVW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,383.03%
1,286.17%
VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares показал доход в -4.01% с начала года и 9.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares составила 11.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.


VTSMX

С начала года

-4.01%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-0.61%

1 год

9.09%

5 лет

19.29%

10 лет

11.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.09%-1.91%-6.20%1.20%-4.01%
20241.10%5.40%3.21%-4.43%4.72%3.13%1.82%2.16%2.04%-0.76%6.62%-3.04%23.61%
20236.89%-2.34%2.62%1.05%0.41%6.83%3.57%-1.94%-4.80%-2.63%9.37%5.30%25.87%
2022-6.04%-2.55%3.24%-9.03%-0.27%-8.38%9.40%-3.75%-9.29%8.16%5.23%-5.88%-19.60%
2021-0.34%3.19%3.46%5.14%0.43%2.53%1.71%2.86%-4.48%6.71%-1.49%3.81%25.59%
2020-0.08%-8.18%-13.77%13.25%5.38%2.27%5.64%7.18%-3.57%-2.16%12.19%4.45%20.87%
20198.59%3.50%1.43%3.98%-6.45%6.97%1.44%-2.03%1.70%2.10%3.77%2.85%30.63%
20185.31%-3.72%-1.99%0.38%2.79%0.68%3.34%3.44%0.16%-7.40%2.06%-9.30%-5.27%
20171.91%3.71%0.07%1.05%1.01%0.92%1.87%0.15%2.45%2.16%3.04%0.99%21.05%
2016-5.67%-0.04%7.01%0.63%1.79%0.22%3.95%0.26%0.16%-2.21%4.44%1.92%12.54%
2015-2.77%5.76%-1.04%0.42%1.39%-1.71%1.63%-6.01%-2.95%7.84%0.54%-2.04%0.28%
2014-3.11%4.73%0.51%0.06%2.17%2.54%-1.98%4.18%-2.14%2.74%2.41%0.00%12.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTSMX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSMX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTSMX: 0.57
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино VTSMX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSMX: 0.85
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега VTSMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VTSMX: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VTSMX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTSMX: 0.78
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина VTSMX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
VTSMX: 2.54
^GSPC: 2.64

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.58
VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.24$1.64$1.55$1.43$1.30$1.26$1.33$1.19$1.08$1.02$0.95$0.85

Дивидендный доход

0.91%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$1.64
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.46$1.55
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.43$1.43
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.39$1.30
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$1.26
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.41$1.33
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.19
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.31$1.08
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.34$1.02
2015$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.95
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.24%
-7.70%
VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares составляет 8.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.38%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1114
-48.2%24 мар. 2000 г.6359 окт. 2002 г.8985 мая 2006 г.1533
-34.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.43%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.493
-21.99%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares составляет 5.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.97%
5.74%
VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab