PortfoliosLab logo
Сравнение VTSMX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSMX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
561.93%
575.31%
VTSMX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSMX:

0.51

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

VTSMX:

0.84

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

VTSMX:

1.12

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTSMX:

0.52

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

VTSMX:

2.13

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

VTSMX:

4.72%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

VTSMX:

19.71%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

VTSMX:

-55.38%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VTSMX:

-10.96%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSMX показывает доходность -6.86%, а VTSAX немного выше – -6.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSMX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции VTSAX немного впереди с 11.33%.


VTSMX

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-5.29%

1 год

8.68%

5 лет

15.32%

10 лет

11.22%

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSMX и VTSAX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSMX: 0.14%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSMX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSMX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSMX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSMX: 0.51
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино VTSMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSMX: 0.84
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега VTSMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSMX: 1.12
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VTSMX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSMX: 0.52
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина VTSMX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSMX: 2.13
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.52
VTSMX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и VTSAX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VTSAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
1.28%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и VTSAX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.96%
-10.95%
VTSMX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 14.32% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
14.32%
VTSMX
VTSAX