PortfoliosLab logo
Сравнение VTSMX с VTCLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSMX и VTCLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
698.32%
714.28%
VTSMX
VTCLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSMX:

0.48

VTCLX:

0.49

Коэф-т Сортино

VTSMX:

0.80

VTCLX:

0.82

Коэф-т Омега

VTSMX:

1.12

VTCLX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTSMX:

0.48

VTCLX:

0.51

Коэф-т Мартина

VTSMX:

1.97

VTCLX:

2.06

Индекс Язвы

VTSMX:

4.77%

VTCLX:

4.67%

Дневная вол-ть

VTSMX:

19.72%

VTCLX:

19.61%

Макс. просадка

VTSMX:

-55.38%

VTCLX:

-55.18%

Текущая просадка

VTSMX:

-10.36%

VTCLX:

-10.06%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.06% соответственно.


VTSMX

С начала года

-6.24%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-4.57%

1 год

8.85%

5 лет

15.16%

10 лет

11.44%

VTCLX

С начала года

-5.81%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.14%

1 год

9.06%

5 лет

15.63%

10 лет

12.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSMX и VTCLX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSMX: 0.14%
График комиссии VTCLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTCLX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSMX и VTCLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSMX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSMX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSMX: 0.48
VTCLX: 0.49
Коэффициент Сортино VTSMX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSMX: 0.80
VTCLX: 0.82
Коэффициент Омега VTSMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSMX: 1.12
VTCLX: 1.12
Коэффициент Кальмара VTSMX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSMX: 0.48
VTCLX: 0.51
Коэффициент Мартина VTSMX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTSMX: 1.97
VTCLX: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.49
VTSMX
VTCLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и VTCLX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VTCLX в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
1.27%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
1.13%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и VTCLX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VTCLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-10.06%
VTSMX
VTCLX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и VTCLX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 14.32% и 14.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
14.24%
VTSMX
VTCLX