Сравнение VTSMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTSMX управляется Vanguard. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или VTI.
Основные характеристики
| VTSMX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.16% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 27.93% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.01% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.97% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.05% |
| Макс. просадка | -55.38% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.56% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между VTSMX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSMX показывает доходность 7.16%, а VTI немного выше – 7.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSMX имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции VTI немного впереди с 12.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и VTI
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и VTI
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.30% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и VTI
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.18% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.