Сравнение VTSMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTSMX управляется Vanguard. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSMX показывает доходность 23.98%, а VTI немного выше – 24.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSMX имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции VTI немного впереди с 12.59%.
VTSMX
23.98%
0.90%
11.70%
32.37%
14.71%
12.46%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| VTSMX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 16.64 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.54% |
| Макс. просадка | -55.38% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.01% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и VTI
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTSMX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и VTI
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и VTI
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.25% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.