PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSMX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с TRBCX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

VTSMX управляется Vanguard. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или TRBCX.

Корреляция

Корреляция между VTSMX и TRBCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,922.09%
2,691.77%
VTSMX
TRBCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSMX:

0.51

TRBCX:

0.52

Коэф-т Сортино

VTSMX:

0.84

TRBCX:

0.89

Коэф-т Омега

VTSMX:

1.12

TRBCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTSMX:

0.52

TRBCX:

0.58

Коэф-т Мартина

VTSMX:

2.13

TRBCX:

2.03

Индекс Язвы

VTSMX:

4.72%

TRBCX:

6.51%

Дневная вол-ть

VTSMX:

19.71%

TRBCX:

25.39%

Макс. просадка

VTSMX:

-55.38%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

VTSMX:

-10.96%

TRBCX:

-13.65%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.92% соответственно.

VTSMX

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-5.29%

1 год

8.68%

5 лет

15.32%

10 лет

11.22%

TRBCX

С начала года

-9.28%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.74%

1 год

11.51%

5 лет

13.09%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTSMX и TRBCX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
График комиссии VTSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSMX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSMX и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSMX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTSMX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSMX: 0.51
TRBCX: 0.52
Коэффициент Сортино VTSMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSMX: 0.84
TRBCX: 0.89
Коэффициент Омега VTSMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSMX: 1.12
TRBCX: 1.12
Коэффициент Кальмара VTSMX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSMX: 0.52
TRBCX: 0.58
Коэффициент Мартина VTSMX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSMX: 2.13
TRBCX: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.52
VTSMX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и TRBCX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TRBCX в 10.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.28%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		10.01%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и TRBCX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.96%
-13.65%
VTSMX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и TRBCX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 14.32%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
17.00%
VTSMX
TRBCX