Сравнение VTSMX с TRBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).
VTSMX управляется Vanguard. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или TRBCX.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и TRBCX
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность 23.98%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 33.04%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 12.46% против 14.64% соответственно.
VTSMX
23.98%
0.90%
11.70%
32.37%
14.71%
12.46%
TRBCX
33.04%
1.62%
13.35%
38.78%
15.04%
14.64%
Основные характеристики
| VTSMX | TRBCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 16.64 | 11.69 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 18.17% |
| Макс. просадка | -55.38% | -54.56% |
| Текущая просадка | -2.01% | -2.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и TRBCX
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.
Корреляция
Корреляция между VTSMX и TRBCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSMX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и TRBCX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TRBCX в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.62% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и TRBCX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и TRBCX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 4.25%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.