PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSMX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с TRBCX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

VTSMX управляется Vanguard. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или TRBCX.

Корреляция

Корреляция между VTSMX и TRBCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSMX:

0.61

TRBCX:

0.65

Коэф-т Сортино

VTSMX:

1.11

TRBCX:

1.18

Коэф-т Омега

VTSMX:

1.16

TRBCX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VTSMX:

0.72

TRBCX:

0.83

Коэф-т Мартина

VTSMX:

2.74

TRBCX:

2.73

Индекс Язвы

VTSMX:

5.11%

TRBCX:

6.92%

Дневная вол-ть

VTSMX:

19.92%

TRBCX:

25.62%

Макс. просадка

VTSMX:

-55.38%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

VTSMX:

-3.82%

TRBCX:

-4.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSMX показывает доходность 0.61%, а TRBCX немного выше – 0.62%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 11.96% против 14.06% соответственно.

VTSMX

С начала года

0.61%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

-0.59%

1 год

12.03%

5 лет

16.77%

10 лет

11.96%

TRBCX

С начала года

0.62%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

0.59%

1 год

16.40%

5 лет

14.29%

10 лет

14.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTSMX и TRBCX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSMX и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSMX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и TRBCX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TRBCX в 9.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.18%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		9.02%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и TRBCX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и TRBCX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 6.12%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...