Сравнение VTSMX с TRBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).
VTSMX управляется Vanguard. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и TRBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSMX и TRBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -3.98% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | -11.24% | 18.78% | 48.46% | 49.42% | -38.57% | 17.54% | 34.73% | 29.97% | 2.00% | 36.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 13.42% против 15.86% соответственно.
VTSMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 13.42%
TRBCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и TRBCX
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.
Доходность на риск
VTSMX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск
VTSMX
TRBCX
Сравнение VTSMX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSMX | TRBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.14 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.76 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 2.68 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSMX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VTSMX и TRBCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и TRBCX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TRBCX в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.08% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 5.91% | 5.25% | 18.16% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и TRBCX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и TRBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSMX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -54.56% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -17.01% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -43.63% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -43.63% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -13.77% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -11.35% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.86% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и TRBCX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 5.49%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSMX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.01% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 13.72% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 23.49% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 24.05% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 22.76% | -4.36% |