Сравнение VTSMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTSMX управляется Vanguard. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSMX показывает доходность 23.98%, а VOO немного выше – 25.02%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.46% против 13.11% соответственно.
VTSMX
23.98%
0.90%
11.70%
32.37%
14.71%
12.46%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| VTSMX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.64 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.23% |
| Макс. просадка | -55.38% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.01% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и VOO
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTSMX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и VOO
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и VOO
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и VOO
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.25% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.