PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSIX с VTCLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		4.25%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-3.37%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.92% против 14.07% соответственно.

VTSIX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.09%
С начала года
4.25%
6 месяцев
5.32%
1 год
19.15%
3 года*
10.74%
5 лет*
4.32%
10 лет*
9.92%

VTCLX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.29%
1 год
17.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с FSMDVTSIX с VITSXVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-BVTSIX с VUG
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий VTSIX и VTCLX

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.55

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

7.39

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.65

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между VTSIX и VTCLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и VTCLX

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VTCLX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.31%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.97%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и VTCLX

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-55.18%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.79%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-24.98%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-34.56%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.45%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-7.61%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.55%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и VTCLX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.44%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

9.70%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

18.43%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

17.23%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

18.26%

+4.84%