Сравнение VTSIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 0.88% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.56% против 12.36% соответственно.
VTSIX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.56%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и VFAIX
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
VTSIX
VFAIX
Сравнение VTSIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.14 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.32 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.26 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 0.78 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и VFAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и VFAIX
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и VFAIX
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -78.64% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.72% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -25.71% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -44.37% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -11.94% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -18.69% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.92% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и VFAIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.84% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 11.74% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 19.94% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.42% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 22.63% | +0.46% |