PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSIX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		0.88%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.56% против 19.48% соответственно.

VTSIX

1 день
-0.72%
1 месяц
-6.66%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.55%
1 год
17.36%
3 года*
9.53%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.56%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с FSMDVTSIX с VITSXVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-BVTSIX с VUG
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий VTSIX и NASDX

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.04

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.63

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.87

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

7.07

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.13

Корреляция

Корреляция между VTSIX и NASDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и NASDX

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.36%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и NASDX

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-83.16%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.70%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-35.33%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-35.33%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-8.91%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-34.59%

+25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.37%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и NASDX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) составляет 5.51%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.54%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.89%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

22.75%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

23.07%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

22.63%

+0.46%