Сравнение VTSIX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 0.88% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VTSIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.56% против 7.99% соответственно.
VTSIX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.56%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и DFISX
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
VTSIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
VTSIX
DFISX
Сравнение VTSIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.99 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.56 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.34 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 9.16 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.99 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и DFISX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и DFISX
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и DFISX
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -60.66% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.96% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -35.06% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -43.00% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -9.09% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -11.69% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.05% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и DFISX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) составляет 5.51%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.81% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.46% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 15.63% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 15.80% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 16.13% | +6.96% |