PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTSI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSI с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTSI (VirTra, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, VTSI returned 1.42%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTSI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirTra, Inc. (VTSI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSI показывает доходность -28.57%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции VTSI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.42% против 35.15% соответственно.

VTSI

1 день
-0.33%
1 месяц
-11.76%
6 месяцев
-39.76%
С начала года
-28.57%
1 год
-51.30%
3 года*
-27.49%
5 лет*
-15.59%
10 лет*
1.42%

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSI и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSI
VirTra, Inc.		-28.57%-37.78%-28.72%102.35%-33.14%98.86%-27.72%58.63%16.29%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between VTSI and SMH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VirTra, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VTSI:
VTSI с MAMAVTSI с ASTSVTSI с EWAVTSI с NVDAVTSI с VOOVTSI с LMB
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VTSI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSI
Ранг доходности на риск VTSI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSI: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSISMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.65

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.97

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

6.54

-7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

20.41

-21.78

VTSI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSI и SMH

Максимальная просадка VTSI за все время составила -82.48%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.48%

-84.96%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.90%

-14.95%

-43.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

-35.74%

-46.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.48%

-45.30%

-37.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.48%

-45.30%

-37.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.48%

-14.95%

-67.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-40.93%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.29%

4.78%

+32.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и SMH

Текущая волатильность для VirTra, Inc. (VTSI) составляет 7.97%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что VTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

17.01%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.58%

31.61%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.43%

36.97%

+20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.00%

36.21%

+30.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.48%

33.16%

+46.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и SMH

VTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VTSI
VirTra, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTSI and SMH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to VTSI (7.97%). In terms of maximum drawdown, VTSI dropped -82.48% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSI и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор