Сравнение VTSI с SMH

С начала года, VTSI показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции VTSI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.59% против 31.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTSI и SMH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

VTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

Максимальная просадка VTSI за все время составила -78.68%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и SMH.

VirTra, Inc. (VTSI) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что VTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.