Сравнение VTSI с MAMA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VTSI с MAMA

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSI или MAMA.

Корреляция

Корреляция между VTSI и MAMA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTSI и MAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VTSI

MAMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSI:

-0.50

MAMA:

1.32

Коэф-т Сортино

VTSI:

-0.39

MAMA:

1.99

Коэф-т Омега

VTSI:

0.95

MAMA:

1.24

Коэф-т Кальмара

VTSI:

-0.62

MAMA:

2.10

Коэф-т Мартина

VTSI:

-0.85

MAMA:

7.06

Индекс Язвы

VTSI:

47.99%

MAMA:

9.44%

Дневная вол-ть

VTSI:

81.11%

MAMA:

50.46%

Макс. просадка

VTSI:

-69.54%

MAMA:

-64.79%

Текущая просадка

VTSI:

-60.11%

MAMA:

-21.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTSI:

$75.95M

MAMA:

$266.12M

EPS

VTSI:

$0.53

MAMA:

$0.08

Цена/прибыль

VTSI:

12.74

MAMA:

88.50

Общая выручка (12 мес.)

VTSI:

$21.65M

MAMA:

$116.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTSI:

$16.48M

MAMA:

$29.28M

EBITDA (12 мес.)

VTSI:

$4.04M

MAMA:

$8.81M

Доходность по периодам

С начала года, VTSI показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у MAMA с доходностью -2.64%.

VTSI

С начала года

1.19%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-23.09%

1 год

-44.24%

5 лет

9.98%

10 лет

N/A

MAMA

С начала года

-2.64%

1 месяц

-20.10%

6 месяцев

-3.13%

1 год

74.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSI и MAMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MAMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSI c MAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSI

MAMA

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа MAMA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и MAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VTSI

MAMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и MAMA

Ни VTSI, ни MAMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VTSI и MAMA

Максимальная просадка VTSI за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки MAMA в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и MAMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VTSI

MAMA

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и MAMA

Текущая волатильность для VirTra, Inc. (VTSI) составляет 10.95%, в то время как у Mama's Creations Inc. (MAMA) волатильность равна 23.40%. Это указывает на то, что VTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VTSI

MAMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и MAMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VTSI с MAMA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VTSI и MAMA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSI и MAMA

VTSI

MAMA

Сравнение VTSI c MAMA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и MAMA

Просадки

Сравнение просадок VTSI и MAMA

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и MAMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и MAMA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество