PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSI с MAMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VTSI и MAMA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности VTSI и MAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.58%
209.13%
VTSI
MAMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSI:

-0.31

MAMA:

1.41

Коэф-т Сортино

VTSI:

0.08

MAMA:

2.08

Коэф-т Омега

VTSI:

1.01

MAMA:

1.25

Коэф-т Кальмара

VTSI:

-0.39

MAMA:

2.92

Коэф-т Мартина

VTSI:

-0.56

MAMA:

9.27

Индекс Язвы

VTSI:

45.65%

MAMA:

7.69%

Дневная вол-ть

VTSI:

82.58%

MAMA:

50.50%

Макс. просадка

VTSI:

-69.54%

MAMA:

-64.79%

Текущая просадка

VTSI:

-62.50%

MAMA:

-24.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTSI:

$76.79M

MAMA:

$364.50M

EPS

VTSI:

$0.53

MAMA:

$0.13

Цена/прибыль

VTSI:

12.89

MAMA:

74.62

Общая выручка (12 мес.)

VTSI:

$21.65M

MAMA:

$84.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTSI:

$16.48M

MAMA:

$22.16M

EBITDA (12 мес.)

VTSI:

$4.04M

MAMA:

$7.75M

Доходность по периодам

С начала года, VTSI показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у MAMA с доходностью 51.73%.


VTSI

С начала года

-32.21%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

-17.37%

1 год

-27.54%

5 лет

9.25%

10 лет

N/A

MAMA

С начала года

51.73%

1 месяц

-11.73%

6 месяцев

19.39%

1 год

56.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSI c MAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSI, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.311.41
Коэффициент Сортино VTSI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.082.08
Коэффициент Омега VTSI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.25
Коэффициент Кальмара VTSI, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.392.92
Коэффициент Мартина VTSI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.569.27
VTSI
MAMA

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MAMA равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и MAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31
1.41
VTSI
MAMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и MAMA

Ни VTSI, ни MAMA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VTSI и MAMA

Максимальная просадка VTSI за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки MAMA в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и MAMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.50%
-24.37%
VTSI
MAMA

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и MAMA

Текущая волатильность для VirTra, Inc. (VTSI) составляет 12.06%, в то время как у Mama's Creations Inc. (MAMA) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что VTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.06%
20.97%
VTSI
MAMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и MAMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab