PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSI с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSI и EWA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности VTSI и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirTra, Inc. (VTSI) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
129.45%
85.95%
VTSI
EWA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSI:

-0.31

EWA:

0.24

Коэф-т Сортино

VTSI:

0.08

EWA:

0.44

Коэф-т Омега

VTSI:

1.01

EWA:

1.05

Коэф-т Кальмара

VTSI:

-0.39

EWA:

0.36

Коэф-т Мартина

VTSI:

-0.56

EWA:

1.10

Индекс Язвы

VTSI:

45.65%

EWA:

3.59%

Дневная вол-ть

VTSI:

82.58%

EWA:

16.59%

Макс. просадка

VTSI:

-69.54%

EWA:

-66.98%

Текущая просадка

VTSI:

-62.50%

EWA:

-10.84%

Доходность по периодам

С начала года, VTSI показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 1.22%.


VTSI

С начала года

-32.21%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

-17.37%

1 год

-27.54%

5 лет

9.25%

10 лет

N/A

EWA

С начала года

1.22%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

-0.82%

1 год

1.89%

5 лет

5.07%

10 лет

5.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSI c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSI, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.310.24
Коэффициент Сортино VTSI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.080.44
Коэффициент Омега VTSI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.05
Коэффициент Кальмара VTSI, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.390.36
Коэффициент Мартина VTSI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.561.10
VTSI
EWA

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа EWA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31
0.24
VTSI
EWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и EWA

VTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSI
VirTra, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.73%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%4.69%

Просадки

Сравнение просадок VTSI и EWA

Максимальная просадка VTSI за все время составила -69.54%, примерно равная максимальной просадке EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.50%
-10.84%
VTSI
EWA

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и EWA

VirTra, Inc. (VTSI) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что VTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.06%
5.04%
VTSI
EWA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab