Сравнение VTSI с EWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).
EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSI и EWA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSI и EWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSI VirTra, Inc. | -13.10% | -37.78% | -28.72% | 102.35% | -33.14% | 98.86% | -27.72% | 58.63% | 16.29% | 0.00% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 7.25% | 13.35% | 1.60% | 13.81% | -5.92% | 8.93% | 8.29% | 22.45% | -12.04% | 19.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSI показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции VTSI превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 12.59% против 8.25% соответственно.
VTSI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -36.19%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- 12.59%
EWA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSI vs. EWA — Ранг доходности на риск
VTSI
EWA
Сравнение VTSI c EWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSI | EWA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.06 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.54 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.85 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 6.79 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSI | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.06 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.34 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.29 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VTSI и EWA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSI и EWA
VTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSI VirTra, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.99% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок VTSI и EWA
Максимальная просадка VTSI за все время составила -78.68%, что больше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и EWA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSI | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.68% | -66.98% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -12.85% | -37.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.68% | -24.87% | -53.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.68% | -45.54% | -33.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.68% | -6.86% | -71.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.92% | -11.38% | -28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.57% | 3.50% | +23.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSI и EWA
VirTra, Inc. (VTSI) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что VTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSI | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.83% | 8.40% | +12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 12.99% | +25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.35% | 21.16% | +50.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.00% | 19.62% | +47.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.96% | 22.61% | +57.35% |