Сравнение VTSI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSI или VOO.
Основные характеристики
| VTSI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.03% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 47.33% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -5.05% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.82% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.02 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 41.22% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 83.12% | 12.34% |
| Макс. просадка | -69.54% | -33.99% |
| Текущая просадка | -59.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTSI и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTSI и VOO
С начала года, VTSI показывает доходность -27.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSI и VOO
VTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSI VirTra, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTSI и VOO
Максимальная просадка VTSI за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSI и VOO
VirTra, Inc. (VTSI) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.