PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSI с LMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VTSI с LMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTSI (VirTra, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VTSI in Aerospace & Defense, LMB in Engineering & Construction. Over the past 10 years, VTSI returned 6.31%/yr vs 23.37%/yr for LMB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTSI и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirTra, Inc. (VTSI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSI показывает доходность -20.95%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции VTSI уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 6.31% против 23.37% соответственно.

VTSI

1 день
0.91%
1 месяц
-26.22%
С начала года
-20.95%
6 месяцев
-34.90%
1 год
-48.53%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-10.06%
10 лет*
6.31%

LMB

1 день
1.67%
1 месяц
-20.32%
С начала года
4.69%
6 месяцев
12.88%
1 год
-39.62%
3 года*
55.90%
5 лет*
54.29%
10 лет*
23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSI и LMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSI
VirTra, Inc.		-20.95%-37.78%-28.72%102.35%-33.14%98.86%-27.72%58.63%16.29%0.00%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		4.69%-8.99%88.12%336.79%15.67%-27.01%226.19%2.72%-73.39%-1.91%

Correlation

The correlation between VTSI and LMB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTSI:

$37.53M

LMB:

$983.51M

EPS

VTSI:

-$0.21

LMB:

$2.75

Коэффициент P/S

VTSI:

2.00

LMB:

1.51

Коэффициент P/B

VTSI:

0.85

LMB:

5.01

Общая выручка (12 мес.)

VTSI:

$18.72M

LMB:

$652.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTSI:

$12.14M

LMB:

$163.77M

EBITDA (12 мес.)

VTSI:

-$686.16K

LMB:

$58.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VirTra, Inc.

Limbach Holdings, Inc.

Часто сравнивают с VTSI:
VTSI с MAMAVTSI с ASTSVTSI с SMHVTSI с NVDAVTSI с EWAVTSI с VOO
Часто сравнивают с LMB:
LMB с BBWLMB с TWLMB с BELFBLMB с VATELMB с VRNSLMB с GVALMB с DHC

Доходность на риск

VTSI vs. LMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSI
Ранг доходности на риск VTSI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSI: 55
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг доходности на риск LMB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSI c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSILMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.61

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-0.52

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.93

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.71

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.04

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSI vs. LMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSILMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.87

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.37

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VTSI и LMB

Максимальная просадка VTSI за все время составила -81.25%, примерно равная максимальной просадке LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и LMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSILMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.25%

-84.10%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-55.92%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-55.92%

-25.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.25%

-55.92%

-25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.25%

-84.10%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.61%

-45.50%

-35.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.54%

-31.60%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.33%

38.22%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и LMB

Текущая волатильность для VirTra, Inc. (VTSI) составляет 18.85%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что VTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSILMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.85%

44.90%

-26.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.56%

56.24%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.09%

65.52%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.29%

62.59%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.76%

63.21%

+16.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и LMB

Ни VTSI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
3.47M
138.86M
(VTSI) Общая выручка
(LMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTSI и LMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VirTra, Inc. и Limbach Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
61.4%
22.5%
Активы портфеля
VTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13M при выручке в 3.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

VTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VirTra, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.33M при выручке в 3.47M, что соответствует операционной рентабельности -38.2%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

VTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 3.47M, что соответствует чистой рентабельности -38.2%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

VTSI and LMB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMB has higher volatility (44.90%) compared to VTSI (18.85%). In terms of maximum drawdown, VTSI dropped -81.25% vs LMB's -84.10%.

LMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSI и LMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор