PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAMA с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAMA и NVDA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MAMA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
209.13%
618.61%
MAMA
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAMA:

1.41

NVDA:

3.44

Коэф-т Сортино

MAMA:

2.08

NVDA:

3.64

Коэф-т Омега

MAMA:

1.25

NVDA:

1.46

Коэф-т Кальмара

MAMA:

2.92

NVDA:

6.66

Коэф-т Мартина

MAMA:

9.27

NVDA:

20.59

Индекс Язвы

MAMA:

7.69%

NVDA:

8.74%

Дневная вол-ть

MAMA:

50.50%

NVDA:

52.29%

Макс. просадка

MAMA:

-64.79%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

MAMA:

-24.37%

NVDA:

-9.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$364.50M

NVDA:

$3.19T

EPS

MAMA:

$0.13

NVDA:

$2.53

Цена/прибыль

MAMA:

74.62

NVDA:

51.54

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$84.95M

NVDA:

$113.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$22.16M

NVDA:

$85.93B

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$7.75M

NVDA:

$74.87B

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность 51.73%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 172.06%.


MAMA

С начала года

51.73%

1 месяц

-11.73%

6 месяцев

19.39%

1 год

56.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

172.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

6.44%

1 год

175.01%

5 лет

86.75%

10 лет

75.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAMA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAMA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.413.44
Коэффициент Сортино MAMA, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.083.64
Коэффициент Омега MAMA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.46
Коэффициент Кальмара MAMA, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.926.66
Коэффициент Мартина MAMA, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.2720.59
MAMA
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
3.44
MAMA
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и NVDA

MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAMA
Mama's Creations Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок MAMA и NVDA

Максимальная просадка MAMA за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.37%
-9.52%
MAMA
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и NVDA

Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 20.97% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.97%
10.07%
MAMA
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab