Сравнение VTRIX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTRIX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTRIX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 1.14% | 29.87% | 0.86% | 16.13% | -11.67% | 7.93% | 8.96% | 20.39% | -14.52% | 27.98% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VTRIX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.03% соответственно.
VTRIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.38%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTRIX и VXUS
VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
VTRIX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VTRIX
VXUS
Сравнение VTRIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTRIX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.71 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.33 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.63 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 10.05 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTRIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VTRIX и VXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRIX и VXUS
Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 17.89% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VTRIX и VXUS
Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTRIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -35.97% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.27% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -29.44% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -35.97% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.26% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -8.29% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.95% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRIX и VXUS
Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 6.93%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTRIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.72% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 11.54% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 17.21% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.81% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.09% | -0.55% |