PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.48%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTRIX показывает доходность 14.92%, а VXUS немного ниже – 14.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTRIX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции VXUS немного впереди с 9.76%.

VTRIX

1 день
0.55%
1 месяц
6.52%
С начала года
14.92%
6 месяцев
17.43%
1 год
33.00%
3 года*
16.81%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.48%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		14.92%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VTRIX and VXUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.96

The correlation between VTRIX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTRIX и VXUS

Секторы
VTRIX
VXUS

Финансовые услуги

26.4%
22.3%

Технологии

14.7%
18.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.4%

Промышленность

13.3%
16.1%

Здравоохранение

9.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.0%

Сырьевые материалы

6.3%
7.6%

Энергетика

4.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.4%

Недвижимость

1.5%
2.6%

Коммунальные услуги

0.3%
3.2%

Финансовые услуги

VTRIX
26.4%
VXUS
22.3%

Технологии

VTRIX
14.7%
VXUS
18.1%

Потребительский циклический сектор

VTRIX
13.3%
VXUS
8.4%

Промышленность

VTRIX
13.3%
VXUS
16.1%

Здравоохранение

VTRIX
9.0%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

VTRIX
8.0%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

VTRIX
6.3%
VXUS
7.6%

Энергетика

VTRIX
4.6%
VXUS
5.2%

Коммуникационные услуги

VTRIX
2.6%
VXUS
4.4%

Недвижимость

VTRIX
1.5%
VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

VTRIX
0.3%
VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VTRIX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.12

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.90

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.85

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

11.14

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VXUS

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-35.97%

-23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.27%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-13.58%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-29.44%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-35.97%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-8.22%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.88%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.60%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

13.00%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.21%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

16.05%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.16%

-0.60%

Сравнение комиссий VTRIX и VXUS

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VXUS

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.75%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTRIX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to VTRIX (4.18%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs VXUS's -35.97%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор