PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTRIX с VINEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRIX с VINEX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTRIX или VINEX.

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VINEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VINEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

0.30

VINEX:

0.52

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.59

VINEX:

0.88

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.08

VINEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

0.34

VINEX:

0.31

Коэф-т Мартина

VTRIX:

1.01

VINEX:

1.63

Индекс Язвы

VTRIX:

5.62%

VINEX:

5.59%

Дневная вол-ть

VTRIX:

16.64%

VINEX:

16.18%

Макс. просадка

VTRIX:

-59.40%

VINEX:

-67.34%

Текущая просадка

VTRIX:

-0.36%

VINEX:

-15.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTRIX показывает доходность 10.75%, а VINEX немного выше – 10.93%. За последние 10 лет акции VTRIX превзошли акции VINEX по среднегодовой доходности: 4.52% против 1.76% соответственно.

VTRIX

С начала года

10.75%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

8.77%

1 год

5.00%

5 лет

12.01%

10 лет

4.52%

VINEX

С начала года

10.93%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

9.50%

1 год

8.31%

5 лет

7.78%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTRIX и VINEX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VINEX в 0.40%.

VINEX
Vanguard International Explorer Fund
VTRIX
Vanguard International Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VINEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VINEX
Ранг риск-скорректированной доходности VINEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VINEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VINEX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VINEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VINEX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VINEX в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund		2.58%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.76%4.17%2.47%1.74%2.29%1.06%2.51%1.92%2.10%1.95%1.55%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VINEX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.40%, что меньше максимальной просадки VINEX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VINEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VINEX

Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard International Explorer Fund (VINEX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...