PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с VINEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с VINEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and VINEX (Vanguard International Explorer Fund) are both mutual funds - VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VINEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.39%/yr vs 6.25%/yr for VINEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for VINEX.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VINEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у VINEX с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции VTRIX превзошли акции VINEX по среднегодовой доходности: 9.39% против 6.25% соответственно.

VTRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.00%
6 месяцев
16.39%
1 год
31.22%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.39%

VINEX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.29%
С начала года
9.45%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.81%
3 года*
13.86%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и VINEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		14.00%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		9.45%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%

Correlation

The correlation between VTRIX and VINEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1996 г.

0.85

The correlation between VTRIX and VINEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTRIX и VINEX

Секторы
VTRIX
VINEX

Финансовые услуги

26.4%
14.4%

Технологии

14.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.1%

Промышленность

13.3%
23.2%

Здравоохранение

9.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.1%

Сырьевые материалы

6.3%
7.0%

Энергетика

4.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.1%

Недвижимость

1.5%
8.5%

Коммунальные услуги

0.3%
2.7%

Финансовые услуги

VTRIX
26.4%
VINEX
14.4%

Технологии

VTRIX
14.7%
VINEX
10.9%

Потребительский циклический сектор

VTRIX
13.3%
VINEX
11.1%

Промышленность

VTRIX
13.3%
VINEX
23.2%

Здравоохранение

VTRIX
9.0%
VINEX
6.4%

Потребительский защитный сектор

VTRIX
8.0%
VINEX
4.1%

Сырьевые материалы

VTRIX
6.3%
VINEX
7.0%

Энергетика

VTRIX
4.6%
VINEX
2.9%

Коммуникационные услуги

VTRIX
2.6%
VINEX
4.1%

Недвижимость

VTRIX
1.5%
VINEX
8.5%

Коммунальные услуги

VTRIX
0.3%
VINEX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard International Explorer Fund

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAXVTRIX с VEA
Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с VEUVINEX с VFINX

Доходность на риск

VTRIX vs. VINEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c VINEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXVINEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.42

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.08

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.68

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

6.45

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. VINEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VINEX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VINEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXVINEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.42

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VINEX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке VINEX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VINEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXVINEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-62.16%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.32%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-16.72%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-42.24%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-45.46%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.83%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-17.22%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.20%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VINEX

Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеют волатильность 4.23% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXVINEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.08%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.94%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.62%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.02%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.22%

-0.66%

Сравнение комиссий VTRIX и VINEX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VINEX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VINEX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.87%, что больше доходности VINEX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.83%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.87%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VTRIX and VINEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTRIX has higher volatility (4.23%) compared to VINEX (4.08%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs VINEX's -62.16%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и VINEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор