Сравнение VTRIX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTRIX или EFV.
Основные характеристики
| VTRIX | EFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.33% | 6.52% |
| Дох-ть за 1 год | 8.81% | 14.58% |
| Дох-ть за 3 года | 1.06% | 6.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 5.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.28% | 3.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 2.95 | 6.15 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.29% |
| Макс. просадка | -59.40% | -63.94% |
| Текущая просадка | -8.59% | -6.90% |
Корреляция
Корреляция между VTRIX и EFV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTRIX и EFV
С начала года, VTRIX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции VTRIX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 4.28% против 3.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTRIX и EFV
VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTRIX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRIX и EFV
Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности EFV в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 2.72% | 2.78% | 2.75% | 2.61% | 1.58% | 2.96% | 2.94% | 1.86% | 2.29% | 2.13% | 2.79% | 1.86% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.62% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок VTRIX и EFV
Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.40%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTRIX и EFV
Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.