PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с EFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.39%/yr vs 9.75%/yr for EFV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 9.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTRIX имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции EFV немного впереди с 9.75%.

VTRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.00%
6 месяцев
16.39%
1 год
31.22%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.39%

EFV

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.38%
3 года*
22.47%
5 лет*
12.21%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		14.00%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.79%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between VTRIX and EFV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.94

The correlation between VTRIX and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTRIX и EFV

Секторы
VTRIX
EFV

Финансовые услуги

26.4%
36.9%

Технологии

14.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

13.3%
4.8%

Промышленность

13.3%
10.2%

Здравоохранение

9.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
8.3%

Сырьевые материалы

6.3%
7.5%

Энергетика

4.6%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.4%

Недвижимость

1.5%
2.5%

Коммунальные услуги

0.3%
5.9%

Финансовые услуги

VTRIX
26.4%
EFV
36.9%

Технологии

VTRIX
14.7%
EFV
4.3%

Потребительский циклический сектор

VTRIX
13.3%
EFV
4.8%

Промышленность

VTRIX
13.3%
EFV
10.2%

Здравоохранение

VTRIX
9.0%
EFV
7.2%

Потребительский защитный сектор

VTRIX
8.0%
EFV
8.3%

Сырьевые материалы

VTRIX
6.3%
EFV
7.5%

Энергетика

VTRIX
4.6%
EFV
7.0%

Коммуникационные услуги

VTRIX
2.6%
EFV
4.4%

Недвижимость

VTRIX
1.5%
EFV
2.5%

Коммунальные услуги

VTRIX
0.3%
EFV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAXVTRIX с VEA
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с HDEF

Доходность на риск

VTRIX vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.01

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.77

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.62

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

9.75

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и EFV

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-63.94%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.90%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-13.72%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-25.84%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-43.16%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.93%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-14.82%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.92%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и EFV

Vanguard International Value Fund (VTRIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 4.23% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.44%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.57%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.18%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.96%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.86%

-1.30%

Сравнение комиссий VTRIX и EFV

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и EFV

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.87%, что больше доходности EFV в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.79%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.87%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VTRIX and EFV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (4.44%) compared to VTRIX (4.23%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs EFV's -63.94%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор