PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с EFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRIX с EFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTRIX и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		1.14%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.76% соответственно.

VTRIX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.38%

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEAVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с VEAEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VOOEFV с HDEF

Сравнение комиссий VTRIX и EFV

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
VTRIX
Vanguard International Value Fund

Доходность на риск

VTRIX vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXEFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.97

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.63

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.96

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

11.45

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Корреляция

Корреляция между VTRIX и EFV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и EFV

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности EFV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.89%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и EFV

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и EFV.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRIXEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-63.94%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.29%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-25.84%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-43.16%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.84%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-14.93%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.92%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и EFV

Vanguard International Value Fund (VTRIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 6.93% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRIXEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.67%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.53%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

16.96%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

15.86%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.87%

-1.33%