PortfoliosLab logo
Сравнение VTRIX с EFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTRIX и EFV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.23%
142.88%
VTRIX
EFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.04

EFV:

1.08

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.07

EFV:

1.55

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.01

EFV:

1.21

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

-0.03

EFV:

1.32

Коэф-т Мартина

VTRIX:

-0.09

EFV:

4.41

Индекс Язвы

VTRIX:

7.84%

EFV:

4.11%

Дневная вол-ть

VTRIX:

18.08%

EFV:

16.82%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

EFV:

-63.94%

Текущая просадка

VTRIX:

-10.73%

EFV:

-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 2.87% против 4.72% соответственно.


VTRIX

С начала года

4.58%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-1.70%

5 лет

9.20%

10 лет

2.87%

EFV

С начала года

14.98%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

10.68%

1 год

17.61%

5 лет

15.32%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTRIX и EFV

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.


График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFV: 0.39%
График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTRIX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и EFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTRIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTRIX: -0.04
EFV: 1.08
Коэффициент Сортино VTRIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTRIX: 0.07
EFV: 1.55
Коэффициент Омега VTRIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTRIX: 1.01
EFV: 1.21
Коэффициент Кальмара VTRIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTRIX: -0.03
EFV: 1.32
Коэффициент Мартина VTRIX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTRIX: -0.09
EFV: 4.41

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
1.08
VTRIX
EFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и EFV

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EFV в 4.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.73%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.06%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и EFV

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.73%
-0.66%
VTRIX
EFV

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и EFV

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 10.66%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.66%
11.37%
VTRIX
EFV