Сравнение VTRIX с DFVIX
VTRIX (Vanguard International Value Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.61%/yr vs 12.71%/yr for DFVIX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности VTRIX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTRIX показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у DFVIX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям DFVIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.71% соответственно.
VTRIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 6.41%
DFVIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 17.26%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 12.71%
- Всё время*
- 8.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTRIX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 18.63% | 29.87% | 0.86% | 16.13% | -11.67% | 7.93% | 8.96% | 20.39% | -14.52% | 27.98% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 17.26% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between VTRIX and DFVIX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1995 г. | 0.93 |
The correlation between VTRIX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTRIX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
VTRIX
DFVIX
Сравнение VTRIX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTRIX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.90 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 15.23 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTRIX и DFVIX
Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTRIX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -66.53% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.53% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -14.68% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -25.26% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -47.89% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -12.21% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.43% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRIX и DFVIX
Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 3.32%, в то время как у DFA International Value III Portfolio (DFVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTRIX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.80% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 11.66% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 14.11% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.43% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.76% | -1.44% |
Сравнение комиссий VTRIX и DFVIX
VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRIX и DFVIX
Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности DFVIX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.69% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 15.25% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
VTRIX and DFVIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVIX has higher volatility (3.80%) compared to VTRIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTRIX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор