PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTRIX с DFVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у DFVIX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям DFVIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.71% соответственно.


VTRIX

1 день
0.58%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
11.36%
С начала года
18.63%
1 год
33.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.61%
Всё время*
6.41%

DFVIX

1 день
0.53%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
17.26%
1 год
36.33%
3 года*
23.84%
5 лет*
16.89%
10 лет*
12.71%
Всё время*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTRIX и DFVIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund
18.63%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
17.26%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%

Correlation

The correlation between VTRIX and DFVIX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1995 г.

0.93

The correlation between VTRIX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard International Value Fund

DFA International Value III Portfolio

Доходность на риск

VTRIX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTRIX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VTRIXDFVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.90

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

15.23

-4.09

VTRIX vs. DFVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVIX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и DFVIX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и DFVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VTRIXDFVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-66.53%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.53%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-14.68%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-25.26%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-47.89%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-12.21%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.43%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и DFVIX

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 3.32%, в то время как у DFA International Value III Portfolio (DFVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VTRIXDFVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.80%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.66%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.11%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.43%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.76%

-1.44%

Сравнение комиссий VTRIX и DFVIX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и DFVIX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности DFVIX в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
3.69%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
VTRIX
Vanguard International Value Fund
15.25%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы


VTRIX and DFVIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVIX has higher volatility (3.80%) compared to VTRIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs DFVIX's -66.53%.

DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и DFVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор