Сравнение VTRIX с DFVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX).
VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VTRIX и DFVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTRIX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 1.14% | 29.87% | 0.86% | 16.13% | -11.67% | 7.93% | 8.96% | 20.39% | -14.52% | 27.98% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 5.83% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VTRIX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям DFVIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.12% соответственно.
VTRIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.38%
DFVIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTRIX и DFVIX
VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Доходность на риск
VTRIX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
VTRIX
DFVIX
Сравнение VTRIX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTRIX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.35 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.98 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.59 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 12.08 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTRIX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.35 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.94 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTRIX и DFVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRIX и DFVIX
Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности DFVIX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 17.89% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.15% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTRIX и DFVIX
Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и DFVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTRIX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -66.53% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.99% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -25.26% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -47.89% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -5.90% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -12.33% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.92% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRIX и DFVIX
Vanguard International Value Fund (VTRIX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеют волатильность 6.93% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTRIX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.87% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.42% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.58% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.45% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.15% | -1.61% |